ТС «Donchian» — возьми с рынка всю прибыль!

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший, честный и надежный бинарный брокер. Идеально подходит новичкам и средне-опытным трейдерам.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Лидер по количеству торговых инструментов. Подходит только для трейдеров с опытом!

Checking your browser before accessing fxclub.org.

This process is automatic. Your browser will redirect to your requested content shortly.

Стратегия торговли по каналу Дончиана 2

Главное правило успешного трейдинга — торговать исключительно в направлении тренда. Чтобы стабильно приумножать торговый депозит, не нужно брать на себя неоправданные риски и пытаться отыгрывать все рыночные движения, особенно коррекционные (противотрендовые). Открывая сделки против тренда, вы, по сути, становитесь на пути движущегося поезда, который запросто сметет вас и даже не остановится. Этот поезд — огромная толпа трейдеров, которые двигают рынок в сторону глобального тренда, открывая миллионы сделок в одном и том же направлении. Чтобы не оказаться растоптанным этой толпой и не потерять деньги, нужно слиться с ней, присоединиться к сильнейшим — к тем, кто имеет преимущество на рынке и задает тенденцию.

Казалось бы, это правило предельно простое и понятное. Но почему же почти 97-98% трейдеров (особенно начинающих) теряют свои деньги на рынке, хотя и знают этот ключевой принцип торговли? Их главная проблема — неумение правильно определять направление тренда, искать оптимальные точки входа и вовремя фиксировать прибыль. Индикатор Donchian Channel призван облегчить эти задачи. В данной статье мы рассмотрим две эффективные стратегии торговли по данному инструменту и опишем принцип его работы. Но перед этим советуем открыть счет на CME — торговой площадке, на которой зарабатывают миллионы.

Как установить индикатор?

Поскольку он не входит в стандартный набор индикаторов в торговом терминале MetaTrader и редко встречается в онлайн-платформах, он пользуется популярностью в достаточно узком кругу валютных спекулянтов. Но его можно запросто скачать через терминал MT4. Нужно лишь перейти во вкладку «Библиотека» в программе, отсортировать доступные индикаторы в алфавитном порядке и найти инструмент под названием Donchian Channel.

С процедурой его установки разберется даже новичок: необходимо в контекстном меню выбрать пункт «загрузить», после чего он попадет в папку «Downloads» в списке индикаторов. Кликните по нему двойным щелчком «мышки» и нажмите «Ок» в появившемся окошке. После этого на графике будут выстроены линии канала Дончиана.

Принцип построения линий индикатора

Данный инструмент относится к группе трендовых индикаторов. Это значит, что, во-первых, с его помощью можно определять направление преобладающей рыночной тенденции и, во-вторых, его необходимо использовать только для торговли по тренду.

Принцип построения линий канала Дончиана достаточно прост. В базовых настройках индикатора пользователь задает период. По умолчанию его значение равно 20. Индикатор анализирует график и ищет на каждом участке из 20-ти свечей локальные минимумы и максимумы. Нижняя граница канала Дончиана, расположенная под графиком котировок, находится на уровне минимума за последние 20 временных периодов. Соответственно, верхняя его граница располагается на уровне локального максимума, который найден в пределах последних 20-ти свечей. Если рынок колеблется во флэте, и не происходит обновления минимумов и максимумов, канал Дончиана становится горизонтальным, его линии выравниваются. Как только происходит пробой одного из последних минимумов или максимумов, канал расширяется в соответствующем направлении. Это является первым признаком того, что рынок снова переходит к трендовому движению.

Классическая стратегия торговли по индикатору Donchian Channel

Если вы уже успели открыть счет на CME и готовы приступить к торговле по Donchian Channel, действуйте по следующему алгоритму:

  • Необходимо проанализировать графики нескольких активов и выбрать среди них тот, по которому наблюдается длительная устойчивая тенденция вверх или вниз. Желательно, чтобы тренд был отчетливо виден на нескольких таймфреймах одновременно — и на часовом Н1, и на Н4, и на дневном D1.
  • На выбранный график наносится индикатор «канал Дончиана». Если в этот момент линии канала не горизонтальны (то есть, на рынке уже формируется движущий импульс), необходимо подождать, пока они выравняются и станут горизонтальными.
  • После того, как границы индикаторы выравняются, можно открывать сделку в том направлении, в котором был сформирован предшествующий импульс. Например, если на участке графика, который предшествует выравниванию линий Donchian Channel, наблюдалось восходящее движение, то в момент, когда границы канала становятся горизонтальными, можно открывать сделку BUY.
  • Если ожидания оправдались, и рынок действительно начал двигаться в предсказанном направлении, то сразу после того, как канал Дончиана начал расширяться, стоп-лосс по сделке необходимо перевести в точку окончания предшествующей коррекции. По возможности стоп-лосс нужно установить на безубыток.
  • Фиксировать прибыль по сделке нужно тогда, когда после движущего импульса верхняя (при восходящем тренде) или нижняя (при нисходящем тренде) линия становится горизонтальной.

Стратегия пирамидинга с использованием индикатора Donchian Channel

Индикатор Donchian Channel часто используют трейдеры, которые используют метод «пирамидинга». Суть метода состоит в том, чтобы отыгрывать движущие импульсы не одной, а сразу несколькими сделками. Если первый ордер становится прибыльным, не следует торопиться и фиксировать прибыль по нему. Нужно дождаться следующей коррекции и на ее завершении открыть еще одну сделку в том же направлении. И так — до тех пор, пока не появится сигнал для закрытия всей серии сделок.

ТОП-2 лучших русскоязычных бинарных брокеров:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший, честный и надежный бинарный брокер. Идеально подходит новичкам и средне-опытным трейдерам.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Лидер по количеству торговых инструментов. Подходит только для трейдеров с опытом!

Строить торговые пирамиды по индикатору Donchian Channel довольно легко. Всё делается по тому же алгоритму, который приведен выше в описании классической стратегии. Разница состоит в следующем: тот сигнал, который в классической стратегии призывает к закрытию сделки, следует воспринимать как очередную точку входа для создания дополнительных торговых позиций.

Взгляните на рисунок выше. На желтом фрагменте, над которым расположена надпись «SELL 2», по классической стратегии трейдер бы фиксировал прибыль по сделке SELL 1. Но он этого не делает, а наоборот, открывает еще одну продажу. Затем — третью, четвертую и т.д. Каждая очередная сделка создается на локальной коррекции, когда нижняя граница канала Дончиана становится горизонтальной.

Вся серия торговых ордеров закрывается в точке, где цена соприкасается с противоположной (верхней) границей индикатора. Как видим, по пяти сделкам получилась неплохая прибыль. И лишь шестая закрылась с незначительным убытком.

Если данная стратегия вас заинтересовала и вы хотите испытать ее на практике, рекомендуем открыть счет на CME и торговать с проверенным брокером.

Торговля по каналам Дончиана

Содержание

Введение

Канал Дончиана — технический индикатор, который был разработан еще в начале 1970-х годов. Тогда он назывался Скользящим каналом, но впоследствии был переименован в честь своего создателя, Ричарда Дончиана. Этот индикатор определяет степень волатильности рынка на основе заданного диапазона цен при помощи применения недавних минимумов и максимумов. Визуально канал Дончиана представляет собой две линии, внутри которых происходят ценовые колебания. Сигналы на продажу или покупку — выходы цены за нижнюю или верхнюю границы канала, соответственно. При построении канала автор рекомендовал использовать ценовой диапазон, равный 20 (примерное число рабочих дней за месяц) и таймфрейм D1.

Принцип работы и применение канала Дончиана

Я решил не изобретать велосипед и не стал делать очередную программную реализацию этого индикатора, а взял за основу его модификацию, которая замечательно характеризует стиль торговли по этой системе — Donchian Channels System. На рис.1 по свечам, окрашенным в розовый и синий цвета, хорошо видны места, где происходит пробой границ канала — то есть места, где предполагается вход в рынок.

Рис.1. Принцип работы и точки входа в рынок по каналам Дончиана.

Обратите внимание на красные зоны, помеченные на графике. Это главный недостаток канала Дончиана — так называемые ложные пробои, после которых цена вновь откатывается в свой диапазон. Поэтому входить в рынок только по каналу Дончиана, без дополнительного подтверждения, было бы опрометчиво. Чтобы более ясно представлять суть индикатора, давайте разберем параметры и реализацию используемой модификации:

  • Период усреднения — используемый ценовой диапазон.
  • Типы экстремумов — типы значений цен, которые будут использоваться в расчетах. По умолчанию стоит классическая установка по значениям минимумов и максимумов свечей.
  • Горизонтальное смещение в барах — на сколько баров будет смещен канал.

Здесь стоит остановиться на типах экстремумов, так как в выбранной мною модификации можно использовать не только значения High и Low. Ниже представлены возможные варианты и программная реализация:

  • HIGH_LOW — классическое применение High и Low свечей.
  • HIGH_LOW_OPEN — в этой интерпретации для построения верхней границы канала используется среднее значение между максимумом цены открытия и максимумов свечей в заданном ценовом диапазоне. Для нижней границы используются минимумы.
  • HIGH_LOW_CLOSE — для построения верхней границы среднее значение между максимумом цены закрытия и и максимумов свечей в заданном ценовом диапазоне. Для нижней границы используются минимумы.
  • OPEN_HIGH_LOW — для построения верхней границы берется максимум цен открытия в заданном ценовом диапазоне, для нижней — минимум.
  • CLOSE_HIGH_LOW — для построения верхней границы берется максимум цен закрытия в заданном ценовом диапазоне, для нижней — минимум.

Листинг реализации различных типов экстремумов представлен ниже:

Разработка торговой системы

При разработке стратегии следует учитывать не только ложные пробои, но и то, что канал Дончиана чаще всего применяется в трендовых стратегиях. Так как сигналы на вход в рынок — это пробои границ канала, то для устранения недостатка ложных выходов за границы нужно подбирать еще как минимум один трендовый индикатор, который бы подтверждал сигнал. Также следует определиться с точными условиями входа, сопровождения открытой позиции и выхода, манименеджмента. Поэтому давайте сформулируем поставленные условия.

1. Подтверждающий сигнал

Цель статьи — не только показать примеры применения торговли по каналам Дончиана, но и провести небольшое исследование на предмет «живучести» этой системы на современных рынках. Поэтому выберем несколько подтверждающих индикаторов. Каждый из них будет работать в тандеме с каналом Дончиана. Таким образом, у нас будет несколько различных торговых стратегий, основанных на базовой, которую мы и исследуем. Для тандемов с каналом я выбрал три подтверждающих сигнала в виде следующих индикаторов:

  • Average Directional Movement Index(ADX) — Индекс Среднего Направления Движения. Тандем с этим индикатором даст возможность оценивать состояние и силу текущего тренда и осуществлять вход при пробое границ канала.
  • Moving Average Convergence/Divergence(MACD) — осциллятор Схождение/Расхождение Скользящих Средних. В этой системе MACD будет отслеживать текущую тенденцию. При пробое границ канала мы будем проверять, соответствует ли он направлению рынка или же это случайный выброс цены (ложный пробой).
  • Третьим подтверждающим сигналом было решено выбрать сразу два: Average Speed (средняя скорость изменения цены в пунктах/мин.) и X4Period_RSI_Arrows (семафорный индикатор из четырех разнопериодных RSI).

2. Формализация торговых систем

Для начала необходимо выбрать общие параметры для всех трех будущих торговых стратегий: подберем их так, чтобы диапазон тестирования был максимально возможным . Поэтому сформулируем те параметры, которыми мы будем управлять при тестировании:

  • Таймфрейм. Возможность выбора таймфрейма необходима для тестирования на различных временных периодах, которые могут характеризовать те или иные особенности и фазы рынка, от слабых движений и коррекций до длительных трендов, отчетливо видных на старших периодах.
  • Манименеджмент. Несколько вариантов размера позиции в зависимости от результатов торговли позволит понять, эффективно ли реинвестирование средств или удобнее торговать постоянными лотами.
  • Сопровождение открытой позиции. Несколько способов работы с уже открытой позицией позволит понять, какой процент текущего благоприятного движения мы сможем взять в качестве прибыли.
  • Параметры индикаторов. Тестирование выбранных стратегий в различных режимах даст ответ на вопрос, при каких настройках наша система будет эффективная, а при каких — явно убыточная.

Далее следует сформулировать условия входа для всех трех торговых стратегий:

#1. Канал Дончиана + ADX.

Условия этой системы:

  • Происходит пробой верхней или нижней границы канала Дончиана.
  • Основная линия силы тренда ADX должны быть выше предустановленного уровня ADX Level.
  • При пробое вверх линия DI+ должна быть выше DI-. Соответственно, при пробое вниз DI- выше DI+.

Рис.2. Условия входа в рынок стратегии канал Дончиана+ADX

#2. Канал Дончиана + MACD.

Условия этой системы:

  • Происходит пробой верхней или нижней границы канала Дончиана.
  • При этом значение гистограммы выше нуля и выше сигнальной линии при покупке.
  • Значение гистограммы ниже нуля и меньше сигнальной линии при продаже.

Рис.3. Условия входа в рынок стратегии канал Дончиана+MACD

#3. Канал Дончиана + (Average Speed и X4Period_RSI_Arrows).

Условия этой системы выглядят следующим образом:

  • Происходит пробой верхней или нижней границы канала Дончиана.
  • При этом значение Average Speed должно быть выше 1, а семафорный RSI должен показывать как минимум 2 точки над свечой при продаже, и под свечой при покупке.

Рис.4. Условия входа в рынок стратегии канал Дончиана+(Average Speed и X4Period_RSI_Arrows)

Реализация торговой системы

Для удобства тестирования и оптимизации было решено программно реализовать все эти типы стратегий в одном торговом советнике. Поэтому в параметрах будет представлен выбор из четырех стратегий:

  • Donchian — пробойная стратегия с применением только каналов Дончиана.
  • Donchian_ADX — стратегия с фильтром в качестве силы тренда индикатора ADX.
  • Donchian_MACD — стратегия с фильтром в качестве сигналов осциллятора MACD.
  • Donchian_AvrSpeed_RSI — стратегия с фильтром в качестве сигналов скорости изменения цены и семафорного разнопериодного RSI.

Далее объявляем типы экстремумов каналов Дончиана, которые будут тестироваться:

Также следует обратить ваше внимание на то, что можно будет использовать три системы манименеджмента:

  • FREEMARGIN — расчет базового лота от свободной маржи.
  • BALANCE — расчет от текущего баланса на счете.
  • LOT — без изменений. Используется базовый лот, установленный вручную.

В качестве системы сопровождения открытых позиций на основе эксперта Универсальный трейлинг-стоп был разработан класс CTrailing, который находится в файле Trailing.mqh.

Ниже представлены методы сопровождения позиций, а также входные параметры:

Также для удобства отображения выбранных параметров в рамках тестирования как на демо, так и в визуальном режиме тестера, я добавил с помощью серии статей Графические интерфейсы информационную панель. В ней присутствуют основные типы выбранных настроек:

  • тип стратегии;
  • тип Трейлинг-стопа;
  • тип Манименеджмента;
  • тейк-профит;
  • стоп-лосс.

Для отображения был разработан класс CDonchianUI, который находится в файле DonchianUI.mqh. При желании можно добавить собственные значения. Визуальное представление панели изображено на рис.5.

Рис.5. Информационная панель основных режимов Donchian Expert.

Тестирование

Перед началом тестирования следует определиться с его условиями. В представленной ниже таблице сведены основные из них:

Параметр Значение
Интервал тестирования 01.03.2020 — 01.03.2020
Рынок EURUSD/GOLD-6.17
Режим торговли Каждый тик на основе реальных тиков
Начальный депозит 1000 USD
Плечо 1:500
Сервер MetaQuotes

Так как торговый советник представлен в формате 4 в 1, то бессмысленно рассказывать о всем богатстве перебора возможных комбинаций настроек, это будет предоставлено читателям. Но все же выделим основные блоки настроек, которые мы будем комбинировать в тестировании, а частные параметры блоков будем оптимизировать. Для ясности понимания в таблице ниже приведены те режимы торгового советника, которые будут меняться в тестировании:

Блок советника Режимы тестирования
Манименеджмент Постоянный лот/ От баланса
Рабочий таймфрейм M30 — D1
Сопровождение открытой позиции Трейлинг-стоп/ Без сопровождения
Тип стратегии Donchian/Donchian+ADX/Donchian+MACD/Donchian+Avr.Speed+RSI

Поясню, почему в Манименеджменте выбрано только 2 режима: при тестировании нагрузка на используемый депозит будет только от нашего советника, и в рынке будет только одна позиция, поэтому режим От баланса и От свободной маржи, по сути, будет одним и тем же.

1. Торговая стратегия Канал Дончиана.

Первой протестируем стратегию только по каналам Дончиана.

Рис. 6. Торговая стратегия Donchian на EURUSD.

В ходе тестирования и оптимизации стратегии на EURUSD были сделаны следующие выводы:

  • В заданном временном диапазоне лучшие результаты были на М30-Н1.
  • При этом период работы индикатора 10-12.
  • С точки зрения применяемой цены лучшим в индикаторе стал режим CLOSE_HIGH_LOW.
  • Трейлинг-стоп оказался малоэффективен в сравнении с режимом без него.
  • Общий вывод: стратегия, основанная на работе только по каналу Дончиана показала себя как классическая трендовая стратегия, имеющая серии прибыльных сделок при сильных движениях рынка.

В сравнении с валютной парой при тестировании на фьючерсе GOLD-6.17 с тем же периодом и на тех же таймфреймах, что и EURUSD — M30-H1, результат был лучше.

Рис.7. Торговая стратегия Donchian на GOLD-6.17 .

2. Торговая стратегия Канал Дончиана и ADX.

По результатам тестирования стратегии с ADX-фильтром сигналов канала Дончиана были сделаны следующие выводы:

  • Количество сделок уменьшилось, что было ожидаемо.
  • Лучшим рабочим таймфреймом по-прежнему остался М30.
  • Процент прибыльных сделок стал выше.
  • Эффективный период канала стал 18, при этом период ADX — 10.
  • По-прежнему самой эффективной примененной ценой в канале Дончиана остается CLOSE_HIGH_LOW.

Рис.8. Торговая стратегия Donchian + ADX на EURUSD.

Результаты на фьючерсах показали, что на таймфрейме H1 с периодом канала Дончиана 18 и ADX 8 результаты схожи с предыдущей стратегией. При этом опять же лучшие результаты были показаны при использовании канала по ценам закрытия.

Рис.9. Торговая стратегия Donchian + ADX на GOLD-6.17 .

3. Торговая стратегия Канал Дончиана и MACD.

По результатам тестирования стратегии с MACD в качестве фильтра сигналов канала Дончиана были сделаны следующие выводы:

  • Лучшие результаты показаны опять же на таймфрейме H1.
  • Смена параметров индикатора MACD не внесла каких-то серьезных изменений.

Рис.10. Торговая стратегия Donchian + MACD на EURUSD.

При тестировании фьючерсов, как и в предыдущей стратегии, лучшим периодом канала Дончиана был 10. Вариант с использованием трейлинг-стопа оказался более эффективным, чем без него.

Рис.11. Торговая стратегия Donchian + MACD на GOLD-6.17 .

Прежде чем тестировать следующую стратегию с комплексным фильтром, стоит подвести промежуточные итоги, по причине того, что в трех рассмотренных стратегиях использовались классические индикаторы. По сути, большой разницы между протестированными стратегиями на EURUSD выявлено не было, однако фильтры в виде ADX и MACD уменьшили количество входов в рынок и увеличили конечный результат. Если рассматривать тесты на фьючерсе, то, учитывая специфику этого рынка и сильно отличающуюся волатильность по сравнению с валютными парами, фильтрация сигналов канала Дончиана не дает изменений. Но конечный результат здесь оказался заметно лучше, чем на валютной паре.

4. Торговая стратегия Канал Дончиана и Average Speed+X4Period_RSI_Arrows.

Оптимизировав стратегию фильтрации сигналов канала Дончиана комплексным фильтром, мы подтвердили все ранее сделанные выводы по поводу использования в различных торговых условиях. В связи с низкой волатильностью фьючерсов, избирательность данной стратегии оказалась слишком высокой.

Рис.12. Торговая стратегия Donchian + Average Speed+X4Period_RSI_Arrows на EURUSD.

Выводы

На основе тестирования торговой системы по каналам Дончиана были сделаны следующие выводы и замечания о ее особенностях:

  • Торговля по каналам показала себя как классическая трендовая стратегия, и для ее улучшения необходимо вводить фильтры бокового движения.
  • Результаты тестов оказались лучше на срочном рынке.
  • В отличие от классического расчета границ каналов по максимумам и минимумам, заметно лучше себя показал режим CLOSE_HIGH_LOW (по ценам закрытия). Это объясняется тем, что для тестируемого EURUSD на современном рынке характерны выбросы цены в виде длинных теней. Они сильно искажали границы канала, а цены закрытия оказались более объективными.
  • Также лучшие показатели были отмечены при работе не на дневных графиках, а на таймфреймах М30 — H1.
  • При этом эффективный период колеблется от 10 до 20 свечей.

Заключение

В конце статьи приложен архив со всеми перечисленными файлами, рассортированными по папкам. Поэтому для корректной работы достаточно положить папку MQL5 в корень терминала. При этом используется библиотека графического интерфейса EasyAndFastGUI, которую можно взять из статьи.

Платформы бинарных опционов, выдающие бонусы за открытие торгового счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший, честный и надежный бинарный брокер. Идеально подходит новичкам и средне-опытным трейдерам.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Лидер по количеству торговых инструментов. Подходит только для трейдеров с опытом!

Добавить комментарий