Стратегия торговли — Дивергенция MACD

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший, честный и надежный бинарный брокер. Идеально подходит новичкам и средне-опытным трейдерам.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Лидер по количеству торговых инструментов. Подходит только для трейдеров с опытом!

Торговая стратегия Дивергенция MACD

Все гениальное просто! Это утверждение прекрасно адаптируется и для торговли на бинарных опционах или форекс. Не нужно искать Грааль, возможно, он уже под рукой. Опытные и успешные трейдеры в один голос говорят о том, что главное – освоить самые простые стратегии и инструменты, но знать их что называется «назубок». Эффективная стратегия торговли – дивергенция МАСД – основана на хорошо всем знакомом индикаторе, но показывает отличные результаты, если научиться им пользоваться правильно.

Здесь представлен полный список уникальных действенных стратегий

Стратегия хороша тем, что применима ко всем валютным парам и различным типам опционов буквально на всех таймфреймах. Торговые правила едины для опционов в одно касание, вверх и вниз, лестница. Суть заключается в поисках сигнала дивергенции, то есть расхождения в движении цены и линий индикатора.

Правила стратегии

Они простые и требуют лишь досконального изучения работы одного индикатора MACD. Однако сама стратегия от этого не становится менее надежной и отлично прогнозирует дальнейшее движение цены.

Индикатор MACD установлен на большинстве платформ для торговли бинарными опционами. Его нужно просто добавить к графику. Настройки оставляем по умолчанию.

В итоге у нас есть рабочий график и один индикатор под ним. Таймфрейм можно выбирать любой.

Сигнал на покупку вверх

На самом верхнем рисунке показан пример бычей дивергенции на минутном графике валютной пары AUD/USD. Мы видим отчетливое расхождение в показаниях цены и линий индикатора. В то время как цена актива сделала следующий минимум намного ниже, чем предыдущий, в показаниях индикатора, наоборот, второй минимум оказался выше предшествующего. Решение в таком случае мы принимаем по показаниям индикатора и при первом намеке на начало движения цены вверх, открываем опцион Call.

Сигнал на покупку опциона Put

На следующем примере сигнал медвежьей дивергенции мы можем наблюдать на графике М5 другой валютной пары EUR/USD. Обратите внимание на то, как сильно выросла цена, в то время как мувинги индикатора показали вторую вершину ниже, чем предыдущая.

Оба эти сигнала (бычьей и медвежьей дивергенции) считаются рабочими при соблюдении ряда условий.

Диаграмма столбиков индикатора MACD должна находиться в верхней зоне (выше нуля) для покупки опциона Put и, напротив, в нижней зоне (ниже нуля) для покупки опциона Call. При этом мувинги индикатора могут образовывать больше чем две вершины. Считается, что чем больше вершин (впадин) участвуют в дивергенции, тем надежнее сигнал. Все вершины (впадины не должны пересекать осевую линию). То есть минимум две вершины или впадины, образующие дивергенцию (расхождение) с показаниями цены должны находиться либо выше осевой линии, либо ниже ее.

Время экспирации

Оптимальным считается время экспирации, равное 4-5 свечам. То есть на минутном графике выбирается экспирация 5 минут, на 15 минутном – 60-75 минут, на часовом – 4-5 часов. Этот параметр не статичный и может меняться, что, с одной стороны, делает систему более гибкой, но и уязвимой, особенно при недостатке опыта. На форекс в этом смысле проще – можно держать позицию до первых признаков разворота.

Усиление сигнала

Если индикатор и цена показывают дивергенцию, состоящую более чем из двух вершин или впадин, это считается сильным сигналом на разворот цены. В таком случае рекомендуется увеличить лот до максимально возможного для вашей системы мани-менеджмента. Увеличивается также и время экспирации, поскольку подразумевается, что тенденция будет более долгой. Так, в случае появления 3 вершин, срок действия опциона можно увеличить до 10 свечей на выбранном ТФ. Если в дивергенции участвуют 5 вершин, время увеличиваем до 20 свечей.

Система мани-менеджмента

Для стратегии «Дивергенция MACD» она достаточно простая. В одной сделке должно участвовать не более 5% депозита. Увеличение размера сделки по Мартингейлу может иметь место, но всегда соизмеряйте это решение с размером депозита.

Стратегия Дивергенция MACD довольно точная, но имеет существенный недостаток, когда торговлю ведут люди, не имеющие достаточного опыта. Поскольку дивергенция может образовываться из 2-5 вершин (впадин) и более, логично предположить, что на этих участках ваши сделки будут убыточными. Способы предусмотреть это существуют, но чтобы правильно анализировать дальнейшее движение цены, нужно знать много других вещей. Однако даже простое применение стратегии без технического анализа все же дает положительный результат в торговле, поскольку длинные дивергенции случаются гораздо реже, чем те, что состоят из двух экстремумов.

Рекомендуем другие полезные стратегии:

Среднесрочная стратегия Accurate-Input, читать тут;

Полроьнее об агрессивной стратегии Minute Profitable, по ссылке.

Стратегия торговли на дивергенции MACD

Большое количество торговых систем для рынка Форекс основаны на использовании дивергенции, представляющей собой расхождение показаний индикатора и направления импульса на графике цены. Для поиска таких состояний рынка можно задействовать различные инструменты технического анализа – осцилляторы и трендовые, но проще всего остановиться на классическом способе определения дивергенции с помощью индикатора MACD. Этой простой, но не очевидной особенности и посвящена данная статья.

Алгоритм поиска торговых сигналов

Основным способом определения удачного момента для открытия сделок является поиск торговых сигналов через построение линий поддержки и сопротивления в окне индикатора и на чарте.

Простые случаи схождения и расхождения

В процессе проведения анализа данных необходимо выделить два наиболее значимых типа графических моделей:

  • Первая модель наблюдается как схождение силовых линий, построенных только по экстремумам графика и гистограммы MACD, и указывает на необходимость установки длинных приказов. Это бычья конвергенция, которую некоторые авторы статей, посвященных торговле на Форекс, часто ошибочно называют бычьей дивергенцией. Событие происходит при нисходящем тренде, когда цена стремится вниз, но гистограмма показывает ослабление импульса и стремится к нулевой отметке индикатора.
  • При расхождении направлений гистограммы и кривой графика котировок (в этом случае уровни также необходимо строить по локальным максимумам или минимумам) – формируются сигналы на продажу. В практике торговли эта ситуация называется медвежья дивергенция. Она наблюдается при восходящем движении, когда цена продолжает расти вверх, но гистограмма отображает новые значения, которые ниже предыдущих. Это событие указывает, что восходящий тренд слаб.

Описываемые ситуации представляют собой обычные дивергенцию и конвергенцию индикатора MACD и являются одними из самых сильных сигналов, которые с высокой степенью достоверности указывают на разворот. Существуют и частные случаи, так называемые скрытые модели.

Скрытые дивергенция и конвергенция

Варианты дивергенции на индикаторе MACD, рассмотренные выше, включали построение линий поддержки и сопротивления относительно локальных экстремумов гистограммы, сформированных после пересечения нулевого уровня. Существует и другой алгоритм, который позволяет выявить скрытые расхождения чарта и индикатора. В основе механизма поиска скрытых торговых сигналов лежит принцип определения взаимного наклона графика и индикатора, но с учётом направления тренда и расположения гистограммы относительно уровня «0».

Каждый из представленных ниже сигналов указывает на продолжение тренда:

    Бычья обратная (скрытая) дивергенция формируется на восходящем тренде, когда разность между быстрой и медленной экспоненциальной скользящей средней положительна и гистограмма MACD расположена выше нуля. В этом случае расхождение констатирует, что быки взяли паузу, но по-прежнему сильны и в ближайшее время продолжат играть на повышение.

  • Медвежья скрытая конвергенция происходит при нисходящем тренде в те периоды времени, когда осуществляется консолидация или медленный рост. В этом случае сигнальные линии индикатора и гистограмма расположены ниже нуля, что указывает на вероятность дальнейшего снижения. В развитии ситуации направление импульса останется неизменным, а скорость падения котировок может ещё больше усилиться, потому что быки не смогли воспользоваться предоставленным шансом переломить тенденцию в свою пользу при консолидации.
  • Современные версии индикатора

    Сейчас от трейдера уже не требуется осуществлять поиск дивергенции, просматривая множество графиков и таймфреймов. Актуальные реализации принципов поиска схождения/расхождения, такие как индикатор macd divergence, MASi_MACDHist и многие другие, предлагают пользователям множество удобных функций, значительно облегчающих процесс торговли на Forex любыми валютными парами:

    • в автоматическом режиме осуществляют проверку взаимного наклона графика котировок и гистограммы, строя линии поддержки и сопротивления в соответствии с настройками периода скользящих средних;
    • отмечают в окне данных наиболее удачное направление входа в рынок, что позволяет значительно снизить количество ошибок;
    • подают звуковые сигналы при наступлении удачных условия для заключения сделок.

    MASi_MACDHist – на паре EUR/USD – H4

    От трейдера требуется только соблюдать правила мани-менеджмента и считывать показания с индикатора MACD при появлении дивергенции. Дополнительным плюсом торговли с использованием этого инструмента технического анализа является определение не только удачного момента для открытия сделки, но и для её завершения. Стратегия проста: при появлении сигнала установить ордер в направлении, указанном на гистограмме MACD, а сигналом к закрытию позиции выступит новый алерт в противоположную сторону.

    Используя аналогичный подход можно торговать по MACD Divergence:

    Здесь применён несколько иной подход к алгоритму поиска схождения/расхождения, что повышает количество сигналов, но снижает их качество. В данном случае, это лишь говорит о том, что каждый инструмент тех. анализа должен быть подвергнут точной настройке под торгуемую валютную пару. Чтобы добиться повышения качества прогнозов, потребуется подобрать оптимальное сочетание параметров, которые можно изменить, открыв свойства индикатора для редактирования.

    Использование дивергенции в торговых системах

    MACD – достаточно многогранен и может выступать как в роли осциллятора, так и трендового индикатора, что наделяет его универсальностью и адекватностью в любых торговых условиях. К несомненным достоинствам следует отнести также наличие простого и понятного механизма определения наличия дивергенции – как наиболее важного из всех возможных торговых сигналов.

    Чтобы снизить количество убыточных сделок в торговых системах на базе MACD, нужно проводить мониторинг наличия дивергенции выбранного актива, а перед открытием сделки проверять совпадение трендов на различных таймфреймах. Выбирая дивергенцию как источник торговых сигналов не следует забывать, что только при условии получения подтверждения на более старших графиках или от других инструментов анализа можно входить в рынок. Соблюдение этого простого правила поможет начать торговать с прибылью и убережет депозит от ненужных просадок.

    Последние
    записи

    Лучшие торговые стратегии для новичков должны быть простыми, прибыльными и краткосрочными. Удачное сочетание этих качеств позволит заработать первый доход за .

    Рынок Форекс предоставляет трейдеру множество способов для получения дохода, и далеко не во всех случаях они основаны на техническом анализе факторов изменения цен. Существует отдельный сегмент алгоритмов торговли, которые имеют мало общего с привычными стратегиями. Речь идет о .

    Высокая подвижность курсов валют на рынке Форекс (волатильность) может быть как источником большой прибыли, так и не менее значительного убытка – все зависит только от верно выбранного направления сделки. Личный опыт торговли со временем позволяет .

    ТОП-2 лучших русскоязычных бинарных брокеров:
    • Бинариум
      Бинариум

      1 место! Самый лучший, честный и надежный бинарный брокер. Идеально подходит новичкам и средне-опытным трейдерам.

    • ФинМакс
      ФинМакс

      Лидер по количеству торговых инструментов. Подходит только для трейдеров с опытом!

    Профессионалы биржевой игры не так часто пишут книги. Автор книги «Дорога к трейдингу» — настоящий специалист и гуру работы на фондовом и финансовом рынках. Джон Пайпер делится с читателями самыми важными .

    Основные
    разделы:

    Самые популярные записи раздела

    Опытным трейдерам знакомы традиционные индикаторы осцилляторы Форекс – они прекрасно зарекомендовали себя при выраженном «боковом» движении .

    Скользящая средняя является одним из самых востребованных индикаторов в системах технического анализа: она чаще остальных используется в различных .

    В 21-ом веке представление графика котировок как последовательности свечей уже никого не удивляет: они стали частью практически всех .

    Правила построения линий тренда – это азы графического анализа, которые известны даже трейдерам-новичкам. Соединить последовательные максимумы или минимумы графика может каждый, проблема в том, что невозможно .

    Инструменты технического анализа, основанные на анализе взаимного расположения скользящих средних графика цены, получили заслуженное признание в .

    Системы взаимосвязанных условий, которые описывают порядок действия трейдера, включая открытие и закрытие сделок, принципы ограничения убытков и время торговли – всё это .

    Получайте новости первыми

    FX Invest LLC a registered company in St. Vincent and the Grenadines, 213 LLC 2020, located at First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines

    Маржинальная торговля является высоко рискованной и может привести к существенным финансовым потерям. Перед началом торговли на валютном рынке убедитесь в том, что вы осознаете все возможные риски, с учетом вашего опыта и знаний в области финансов.

    MACD — дивергенция на индикаторе и его параметры, чтобы успешно торговать

    Расшифровка аббревиатурного названия MACD выглядит как «Moving Average Convergation Divergation», что раскрывает алгоритм его расчета, представляющего собой степень схождения/расхождения скользящих средних. Поэтому с математической позиции функции этого индикатора заключаются в вычислении скорости изменения цены за определенный период. Это позволяет выявлять между ней и вектором ценового движения противоположную динамику, называемую в общем случае дивергенция MACD.

    p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

    p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

    Лучший брокер

    p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

    Поскольку лежащие в основе индикатора MACD скользящие средние в определенной степени следуют за рынком, то и разность между ним также будет обладать этим свойством. Поэтому, чаще всего динамика ценовых экстремумов и соответствующих им индикаторных экстремумов совпадает (они синхронно повышаются или понижаются). Такое состояние наблюдается во время тренда.

    p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

    Но регулярно на рыке возникают такие состояния, при которых:

    p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

    1. уровни ценовых максимумов повышаются, а соответствующие им уровни индикаторных максимумов не повышаются (понижаются или не изменяются), что на рис. 1 показано фиолетовыми прямыми;
    2. уровни ценовых минимумов понижаются, а соответствующие им уровни индикаторных минимумов не понижаются (не изменяются или повышаются), что на рис. 1 показано желтыми прямыми;
    3. уровни ценовых максимумов (минимумов) не изменяются, а соответствующие им уровни индикаторных максимумов (минимумов) понижаются (повышаются).

    Возникновение таких состояний указывает на вероятное изменение тренда. При этом первые и вторые состояния обладают большей вероятностью исполнения. А третье состояние отрабатывается редко. Все эти состояния относятся к категории дивергенций, но к различным ее типам:

    p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

    • к медвежьей дивергенции (альтернативное название – конвергенция) относятся состояния, возникающие при возрастании ценовых максимумов (в частности 1-ое состояние) – они указывают на разворот динамики цены вниз;
    • к бычьей дивергенции относятся состояния, возникающие при понижении ценовых минимумов (в частности 2-ое состояние) – они сигнализируют о развороте динамики цены вверх.

    Как использовать MACD-дивергенции в торговле

    На рис. 2 показан участок ценового графика, на котором нисходящий тренд сменяется восходящим. В момент разворота сформировалась бычья дивергенция, обозначенная желтыми прямыми (одна из них на ценовом графике проходит через два последовательно снижающихся минимума, а другая в окне индикатора проходит через два соответствующих им и повышающихся минимума). Практически сразу после того, как сформировались вторые ценовой и индикаторный минимумы можно совершать сделку. СтопЛосс размещается под вторым ценовым минимумом. ТейкПрофит можно устанавливать на уровне последней коррекции завершающегося нисходящего тренда.

    p, blockquote 7,0,0,0,0 —> Рисунок 3. Медвежья дивергенция индикатора MACD, указывающая на открытие короткой позиции.

    На показанном рис. 3 участке ценового графика восходящий тренд сменяется нисходящим. В момент разворота формируется медвежья дивергенция. Она обозначена двумя желтыми прямыми – одна из них проходит через два последовательно повышающихся максимума на ценовом графике, а другая проходит через соответствующие им два понижающихся максимума в окне индикатора. Практически сразу после формирования вторых ценового и индикаторного максимумов можно совершать сделку. Размещение СтопЛосса осуществляется над вторым ценовым максимумом. Установка ТейкПрофита производится на уровне ближайшей коррекции завершающегося восходящего тренда.

    p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

    Параметры MACD, чтоб торговать дивергенции

    У этого индикатора всего 3 параметра, влияющих на результаты расчетов:

    p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

    • период быстрой EMA;
    • период медленной EMA;
    • период сигнальной SMA.

    Сигнальная SMA не используется при выявлении дивергенций MACD, поэтому ее период можно установить в 1.

    p, blockquote 10,1,0,0,0 —>

    Соответственно, в качестве периодов для быстрой и медленной скользящих средних MACD для случая на рис. 4 можно выбирать следующие пары чисел:

    p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

    • 11 и 22 (практически эквивалентны настройкам MACD по умолчанию – 12 и 26);
    • 11 и 33;
    • 11 и 44;
    • 22 и 33;
    • 22 и 44;
    • 33 и 44.

    Меньшие значения (менее 0,5 от вычисленного среднего количества свечей) использовать нецелесообразно из-за чрезмерного возрастания чувствительности индикатора к ценовым колебаниям, что влечет возникновение множества ложных сигналов. Аналогично, нецелесообразно использовать и периоды длиннее удвоенного среднего количества свечей между соседними экстремумами – в этом случае чувствительность индикатора чрезмерно снижается, практически не формируя дивергенций.

    Платформы бинарных опционов, выдающие бонусы за открытие торгового счета:
    • Бинариум
      Бинариум

      1 место! Самый лучший, честный и надежный бинарный брокер. Идеально подходит новичкам и средне-опытным трейдерам.

    • ФинМакс
      ФинМакс

      Лидер по количеству торговых инструментов. Подходит только для трейдеров с опытом!

    Добавить комментарий