Пробой фрактала и как его правильно торговать

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший, честный и надежный бинарный брокер. Идеально подходит новичкам и средне-опытным трейдерам.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Лидер по количеству торговых инструментов. Подходит только для трейдеров с опытом!

Фракталы в трейдинге – что это такое?

Фракталы в бинарных опционах, как одна из самых эффективных методик трейдинга на валютном и фондовом рынке впервые опубликована в «Теории хаоса» и «Новых измерениях биржевой торговли» от Билла Вильямса. Он также создал популярный индикатор Fractals, ставший основой множества модификаций.

Справедливости ради нужно сказать, что если брать чистую математику, то Вильямс использует термины фрактальной теории и анализа не совсем правильно. В его работах «фрактал» это просто графический паттерн, включающий в себя не меньше 5 баров, по «краям» которого расположены локальные max/min. Исходя из этой трактовки, будем вести дальнейшее изложение.

Основные принципы

Для бинарных опционов предпочтительнее торговать моменты разворота, но Вильямс утверждает, что его инструмент, можно применять на флэте и откатах/коррекциях. Главное правильно рассчитать «рычаг» представляющий собой разность цены актива на первой (импульс) и последней (откат) свече. Соответственно чем больше разница, тем он «сильнее».

Современные трейдеры считают, что число свечей для паттерна может быть любым, но базовая модель будет пятибаровой. Когда актив начинает возврат к исходным позициям «рычаг» исчезает и фрактал становится закрытым.

В первую очередь обращаем внимание на крайние (внешние, экстремальные) свечи фрактала. Остальные (внутренние) являются второстепенными и не имеют особого значения. Также проверяем соответствие их длин по отношению к «классической» структуре – чем ближе, тем сильнее сигнал.

Появление фрактала это индикатор начала активной смены баланса быки/медведи. Появляются «большие деньги», за которыми входят в опционы и остальные участники. Затем обычно следует краткосрочное снижение объемов с узким флэтом или небольшими откатами.

Другими словами при росте актива покупатели не могут бесконечно поддерживать все более высокие котировки и самые «неустойчивые» трейдеры уходят с рынка, фиксируя прибыль и начиная поиск точек разворота. И это может быть ловушкой, после краткосрочной консолидации актив продолжает дорожать. Фрактал может быть опережающим сигналом – разворот движения или только локальная коррекция.

Торговые сигналы

Когда паттерн почти сформировался нужно смотреть, как он выглядит в целом относительно ценового движения. Торговые сигналы условно можно разделить на три группы: стартовый, фрактальный и стоповый (завершающий).

  • стартовый. Указывает в обратную сторону относительно текущего тренда.
  • стоп – противоположный стартовому, чаще всего максимально удален от текущего графика.

Все методики, применяющие анализ фракталов, должны иметь как минимум три дополнительных подтверждающих инструмента: Moving Average, осцилляторы, уровни Фибоначчи или Pivot Point. Система торговли всегда следует правилу: CALL опционы только когда цена над ближайшим паттерном, PUT если ниже.

ТОП-2 лучших русскоязычных бинарных брокеров:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший, честный и надежный бинарный брокер. Идеально подходит новичкам и средне-опытным трейдерам.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Лидер по количеству торговых инструментов. Подходит только для трейдеров с опытом!

Варианты стратегии на бинарных опционах

Главная цель фрактала это дать подтверждение новой позиции и здесь он всегда будет второстепенным сигналом. Смотрим примеры использования на Форекс и бинарных опционах.

Можно использовать Fractals как потенциальные уровни динамической поддержки/сопротивления, которые возникают в моменты смены баланса открытого интереса между покупателями и продавцами. На таких локальных экстремумах, тренд может замедлиться с дальнейшим продолжением или полностью развернуться.

Смотрим, куда идет тренд:

Подтверждаем движение. Несколько последовательно растущих или снижающихся фракталов, особенно на новых локальных экстремумах вполне могут быть опережающим сигналом, как ускорения, так и замедления.

Также нет проблем с определением флэта (боковое движение). Наличие консолидации, видим по противоречивым (распадающимся) паттернам, с последовательными неудачными ретестами поддержки/сопротивления. Будем терпеливы: ждем, когда стратегия даст обратный сигнал или сформируется четкий боковой диапазон.

Тренируйся на демо счете Pocket Option, для регистрации заполни форму⇓

Проблемы

Как и любой другой технический инструмент, фракталы имеют кроме преимуществ, ряд недостатков:

  • Нерегулярность. Появляется в периоды резкого увеличения волатильности, и видна как несколько «случайных» ценовых импульсов. Хотя данные других индикаторов, а не только Fractals, могут показывать высокую вероятность продолжения, тренд может начать разворот.
  • Самоподобие.Несколько таймфреймов Форекс должны четко показывать фрактальные паттерны, и обязателен контроль по M1-M15. Работаем по аналогии «Трех экранов Элдеров».
  • «Память». Во многих публикациях выдвигается гипотеза о наличии у фракталов «памяти начальных значений». Утверждение весьма спорное, возможно во времена Вильямса, когда фондовый рынок был гораздо спокойнее, это имело место, но на валютных парах это вряд ли сработает.

Также автор приводит такое понятие как «размерность фрактала» т.е. анализ паттерна от больших таймфреймов к младшим. Пример: на Н1 формируется новый локальный максимум, а значит, он должен быть и на M30-M15 иначе остаемся вне рынка.

Индикатор не обладает перерисовкой, принимаем решение о открытии/отмене сигнала только при появлении следующего фрактала!

Как всегда имеется запаздывание в среднем на 2-3 свечи, поэтому расчет краткосрочной экспирации может быть ошибочным. При переходе на более длительные сделки в 5-8 свечей рабочего таймфрейма могут решить проблемы небольших коррекций.

Уменьшить задержки можно используя модифицированные индикаторы для платформ подобных MetaTrader, на которых сразу видны паттерны с нескольких промежутков, можно быстро подтвердить возможный разворот или пропустить сигнал.

Следующим вариантом удаления запаздывания будет анализ фрактала совместно с канальными индикаторами, такими как полосы Боллинджера с шириной текущей волатильности и учетом особенности актива. Для бинарных опционов открытие после пробития/отскока от границ канала, а не от средней линии!

Проверяем надежность сигнала

Понять истинный пробой перед нами или нет сложно при любой стратегии и комбинации индикаторов. Не надо думать, что это касается только новичков – ошибаются и профессионалы, теряя по 15-20% даже сильного тренда. Здесь как нигде важен визуальный анализ – чем дальше модель от «классики», тем слабее сигнал. Поэтому автоматические советники по Fractals без дополнительного подтверждения дают много ложных сигналов!

Следите за уровнями Фибоначчи, около которых могут быть зоны экспирации, особенно это касается 38%(0.382), 50% (0.50) и 62% (0.618). Еще варианты опционных стратегий:

  • пробой графического или технического паттерна: Bollinger Bands, Alligator, «голова-плечи» и т.д. Графические фигуры имеют больший приоритет перед фракталами;
  • продолжение предыдущего пункта: произошел пробой, и цена закрепляется около значимого фрактала. Профессионалы называют подобную ситуацию «Пробитие быков/медведей». Вильямс считает, что вход возможен, как только цена пройдет 3-5 пунктов. В опционах ситуация иная: вместо пунктов будет ориентироваться на закрытия следующей свечи.
  • любая система торговли неплохо дополняется трендовым Parabolic SAR и другими инструментами Вильямса, например, Awesome Oscillator. Можно вообще обойтись одним индикатором Ишимоку, где самым надежным будут фракталы около границ облака Kumo.

Еще несколько советов…

  • если используются мульти индикаторы можно попасть в ситуацию, когда на графике много Fractals разного цвета, значения и размерности. На истории любой пример выглядит почти идеально, но по факту нужно быть осторожным и применять жесткий манименеджмент. Особенно новичкам!
  • фрактальный анализ в любой его модификации, не может быть основным фактором для открытия опциона. Только как подтверждающий фактор!

В заключение еще раз об автоматических советниках, в инструкции которых присутствует фраза «фракталы в бинарных опционах». Давайте подумаем логически и спокойно – как математический алгоритм может оценить рыночную ситуацию с визуальной точки зрения? Даже такие простые сигналы как «дожи» состоящие из одной свечи определяются не всегда, а что говорить о более сложных паттернах. И хорошо когда по другим индикаторам советник увидит ложный сигнал. Хуже когда направление тренда по фракталу определено неправильно и начнется длинная серия убытков.

Фракталы на форекс

Что такое Форекс фракталы и стратегии торговли с их помощью

Фракталы на Форекс: суть, виды и принципы формирования. Преимущества и недостатки фрактальной теории торговли. Практические примеры торговли по фракталам

В математике фрактал — это множество, обладающее свойством самоподобия. Каждая часть этого множества повторяет ту же форму, что и само множество в целом. В трейдинге фрактал — это паттерн, представляющий собой ценовой экстремум на временном интервале 5 и более свечей. Он используется в качестве подтверждающего сигнала инструмента. На его основе Биллом Уильямсом разработан одноименный индикатор, с примером практического применения в комбинированных стратегиях вы познакомитесь в этом обзоре.

Фракталы для новичков: суть, особенности и фрактальные стратегии на реальных примерах

Фрактал — один из наиболее, на мой взгляд, удачных паттернов, который достаточно ясно говорит о локальном развороте тренда. Пусть на реальном рынке идеальное симметричное построение фрактальных свечей встречается редко, этот паттерн начинающие трейдеры замечают одним из первых — он почти сразу бросается в глаза. Интересно, что этот термин первым ввел в обиход Форекса Билл Уильямс, но использовал его некорректно. Он не имеет ничего общего с математической теорией фракталов и представляет собой классический экстремум, используемый для торговли от коррекции в сторону тренда.

Из этого обзора вы узнаете:

  • Что такое фракталы в трейдинге, их преимущества и недостатки.
  • Как строить по фрактальным паттернам комбинированные стратегии.

А также познакомитесь с практическими примерами стратегий на основе фракталов и фрактальных индикаторов.

Что такое фракталы и как построить стратегию на их основе

Фрактал — это паттерн, который состоит из минимум пяти закрытых свечей, где центральная свеча по отношению к двум другим свечам с обеих сторон является экстремумом. Речь именно о закрытых свечах, так как на 5-й свече возможен ценовой скачок, который может нарисовать новый экстремум. Разница между значением прироста цены свечей слева от фрактальной (импульс) и свечей справа (откат) называют «рычагом». Если цена к моменту закрытия последней свечи вернулась к уровню начала паттерна (на уровень первой свечи), «рычаг» считается равным нулю, фрактал — закрытым.

Рыночная суть формирования фрактала следующая (на примере фрактала вверх): трейдеры открывают сделки по тренду, подталкивая цену вверх. Наступает момент, когда все, кто хотел, сделки уже открыли, покупателей больше нет — так формируется фрактальная свеча. Затем наступает откат. Наиболее «нервные» трейдеры сворачивают позиции, после чего цена снова начинает идти вверх — после точки равновесия формируется новый фрактал.

Особенности применения фрактальной теории в стратегиях:

  • Каждый новый фрактал при несущественных откатах считается подтверждением основного тренда и может использоваться для наращивания объемов позиции.
  • Анализ по так называемой «фрактальной размерности» — от большего временного интервала к меньшему. Например, если сформирован фрактал на дневном таймфрейме, то есть вероятность формирования фрактала и на меньшем таймфрейме (подтверждающий сигнал). Для подобного анализа рекомендую индикатор-скрипт Minichart, который на основном графике может выводить до 60-ти графиков других таймфреймов и активов.
  • Фракталы могут служить основой для построения ценовых каналов, уровней сопротивления и поддержки. Пример такой стратегии рассмотрен ниже.

Проблемы торговли по фракталам:

  • Нерегулярность и неоднозначность. Считается, что фрактальные стратегии лучше применять во флете, когда отсутствуют резкие скачки и рынок ведет себя относительно спокойно и волнообразно. Есть и трендовые стратегии: если после первого экстремума после отката следует второй, речь может идти о пробое уровней.
  • Запаздывание. Фигура считается сформированной только тогда, когда после фрактальной закрываются еще две свечи. Потому этот паттерн считается вспомогательным, подтверждающим сигналом, но не основным.
  • Истинность или ложность. Этот вопрос вызывает больше всего проблем. Чем дальше фигура паттерна от стандартной, тем больше он должен вызвать сомнений. Чем меньше таймфрейм, тем больше появляется «кажущихся» экстремумов, которые оказываются ложными. Частично решает проблему анализ паттерна на 7 и более свечах, но такие ярко выраженные формации встречаются гораздо реже.

Сами фракталы являются только лишь информационным инструментом. Их наиболее частое сочетание — с Аллигатором (также разработанным Биллом Уильямсом) и с уровнями Фибоначчи. Наиболее частая стратегия — торговля по отложенным ордерам на пробой уровня, построенного по минимум трем фрактальным вершинам.

Фрактальные стратегии на Форекс — практические примеры

Представленные ниже стратегии торговли по фракталам нельзя назвать идеальными, но идеальных универсальных стратегий не существует. Потому перед обзором практических примеров несколько рекомендаций начинающим трейдерам:

  • Каждая стратегия отрабатывается на разных рыночных ситуациях, после чего определяется период наибольшей эффективности и актив, на котором наибольший процент результативных сигналов.
  • Каждую стратегию стоит рассматривать как бесплатный торговый тренажер. Даже если вам не удалось по каким-то причинам по этим системам заработать, воспринимайте это как наработку опыта. Подобные стратегии прежде всего учат понимать, чувствовать рынок, помогают понять принцип сочетания реального рынка с техническим анализом.
  • Стратегия — это только лишь инструмент, тогда как управляет им сам трейдер. Можно дать рекомендации в отношении того, как правильно держать молоток и забивать им гвозди. Но только сам трейдер может взять этот молоток в руки и найти для себя наиболее удобный способ забивания гвоздей.

Каждая из представленных ниже стратегий основана на индикаторах, которые не входят в состав базовых. Чтобы запустить стратегию, вам нужно будет скачать шаблон по представленной ссылке (шаблон индикатора и стратегии разработан только под платформу МТ4), скопировать его в соответствующие папки и перезапустить платформу. Подробно порядок действий описан во второй половине этого обзора.

1. Скальпинг по зонам скопления фракталов

Применение фрактальной теории в скальпинге удобно тем, что паттерн формируется в течение считанных минут. Трейдеру достаточно увидеть фигуру и поймать достаточно легко прогнозируемое после него инерционное движение. Зона скопления фрактальных свечей позволяет определять сильные уровни сопротивления и поддержки, от которых уже можно выстраивать разного рода стратегии.

В предлагаемой стратегии используется индикатор Билла Уильямса «Фракталы» (Fractals), шаблон которого можно скачать по этой ссылке. Этот инструмент — это один из пяти индикаторов торговой системы, который позволяет находить локальные дно и вершину. Фрактал вверх обозначается на графике, если у двух свечей по обоим бокам от сигнальной максимумы ниже максимума центральной свечи. Иными словами, центральная сигнальная свеча должна быть самой высокой из пяти идущих подряд свечей. Фрактал вниз обозначается тогда, когда центральная сигнальная свеча имеет минимальную цену закрытия.

  • Преимущество стратегии для начинающих: стратегия дает понимание принципа торговли на пробой флетового горизонтального участка, фрактальный индикатор упрощает визуальный поиск подобных зон. Также это достаточно удачный пример пусть и сложной, но понятной скальпинговой стратегии. Профессионалы, работающие с «долгосроками», могут в ожидании сигнала уделить внимание и минутному таймфрейму. Начинающим стратегия — отличный обучающий тренажер.

Автор индикатора в отношении формирования фракталов отмечает следующие моменты:

  • Необязательно, чтобы количество свечей во фрактальном паттерне равнялось пяти. Правда, выставив в настройках 7 или 9 свечей, вы тем самым резко снизите количество сигналов.
  • Необязательно, чтобы у сигнальной свечи с наивысшим максимумом также был и наивысший минимум. Иными словами, для формирования фрактального паттерна вверх минимумы свечей значения не имеют.
  • При формировании двух фрактальных свечей в одном паттерне индикатор вторую по счету фрактальную свечу не принимает во внимание. Трейдерам же рекомендуется и вовсе воздержаться от открытия сделки.

Индикатор автоматически находит подобные свечные комбинации и стрелками отмечает направление сформированного фрактала.

Суть стратегии сводится к тому, что цена рано или поздно будет пробивать зоны скопления фракталов на инерционном движении. В момент пробоя и будем открывать сделки. Рекомендуемые валютные пары — EUR/USD, GBP/USD. Таймфрейм — М1 (1 минута). Торговля ведется путем выставления отложенных ордеров на случай пробоя уровней.

Условия открытия длинной позиции:

  • Индикатор показал зону скопления направленных вверх фракталов в узком ценовом коридоре. В зону должны попадать не менее 3-х фракталов (не менее 3-х стрелок). Это означает, что зона должна состоять минимум из 15 свечей (на практике значительно больше, вы это увидите на скрине ниже).
  • Расстояние между первой фрактальной (сигнальной) свечой вверх и аналогичной свечой вниз не менее 7-8 пунктов.

При соблюдении обоих условий ставим отложенный приказ Buy Stop на уровне одного из фракталов, направленных вверх. В идеале — на уровне первого или максимального из фрактальной зоны.

Уровень постановки Take Profit рассчитываем следующим образом: оцениваем в пунктах расстояние между первыми разнонаправленными фракталами (то есть расстояние от верхней до нижней части фрактальной зоны, которое, в соответствии со вторым условием, не должно быть менее 7-8 пунктов). Берем от этого расстояния 70-80%, добавляем его к уровню Buy Stop.

На этом же расстоянии в пунктах, только вниз от первого фрактала вверх, ставим Stop Loss.

На скрине видна зона формирования фракталов в узком ценовом коридоре. Сами фракталы и их направления отображены стрелками (относительно мелкими, но таково свойство индикатора). Шесть из них (показаны красными стрелками) находятся почти на одном уровне цены, что и является узким диапазоном.

Голубая стрелка показывает на первый фрактал вниз. Расстояние между ним и первым фракталом вверх и будет тем самым требуемым для расчета длины ордеров расстоянием. Красные горизонтальные линии сверху вниз — это Take Profit, Buy Stop (установлен на уровне максимально высокого из зоны фрактала), Stop Loss.

Фиолетовая стрелка показывает на свечу, на которой открылась сделка по отложенному ордеру, желтый круг — приблизительное место закрытия сделки.

Условия открытия короткой позиции:

  • Индикатор показал зону скопления направленных вниз фракталов в узком ценовом коридоре. В зону должны попадать не менее 3-х фракталов (не менее 3-х стрелок).
  • Расстояние между первой фрактальной (сигнальной) свечой вниз и аналогичной свечой вверх не менее 7-8 пунктов.

Ордер Sell Stop выставляем на уровне максимальной или первой фрактальной свечи вниз. Take Profit рассчитываем аналогично: 70-80% расстояния между первыми фрактальными свечами вверх и вниз добавляем к Sell Stop (точнее, вычитаем, так как Take Profit по короткой позиции должен стоять ниже Sell Stop). На это же расстояние вверх от Sell Stop ставим Stop Loss.

Здесь в одной ценовой плоскости сформировались 4 фрактала и точно так же фиолетовой стрелкой отмечена точка срабатывания ордера. Красным кругом обведен фрактал, который едва не дотянул до стопа. Если бы длина стопа составляла около 50% расстояния между первыми разносторонними фракталами, сделка бы закрылась автоматически в убыток. Желтый круг — закрытие сделки по отложенному ордеру.

Так как суть данной стратегии построена на пробое горизонтальных уровней сопротивления и поддержки, можно вести торговлю и по ним (если уметь их строить и вовремя замечать). Индикатор «Фракталы» упрощает визуальный поиск подобных зон. Отмечая фрактальные сигнальные свечи, он тем самым помогает расставить и другие ордера.

В качестве дополнительного фильтра на график можно добавить базовый индикатор «Аллигатор» (стратегия работы с которым описана в этом обзоре). Если фрактал располагается выше линии «Зубов», длинная позиция не открывается. Не открывается и короткая позиция при условии расположения фрактала ниже указанной линии.

2. Отскок от фракталов и индикатор ЗигЗаг

Еще одна стратегия, построенная на индикаторе Fractals, но рассчитанная на больший таймфрейм. В качестве фильтра используется индикатор ZigZag, который анализирует экстремумы и выбирает из них наиболее существенные.

Индикатор ZigZag (ЗигЗаг) относится к базовым инструментам. В отличие от многих других индикаторов, он не прогнозирует поведение цены, а отображает ее поведение в прошлом. Накладка линий индикатора позволяет отсеять шум и коррекции, показав трейдеру реальные существенные тренды. Он находит основные максимумы и минимумы и соединяет их напрямую линейными отрезками.

  • Преимущество стратегии для начинающих: эта стратегия учит открывать сделки «против толпы». Считается, что начало тренда могут задавать маркетмейкеры. Дальше в рынок вливаются сторонники торговли по тренду, еще больше разгоняя цену. В этот момент маркетмейкеры начинают на пике сворачивать сделки. Эти локальные отскоки и нужно ловить в соответствии с данной стратегией.

Рекомендуемая валютная пара — EUR/USD, GBP/USD, таймфрейм — М30. У фрактального индикатора все настройки «вшиты» в код, у ЗигЗаг только одна настройка — ExtDepht = 12 (минимальное количество свечей между максимумами и минимумами). Скачать шаблон стратегии и индикатора можно здесь.

Условия открытия длинной позиции:

  • Фрактальный индикатор нарисовал фрактал вниз. Достаточно одного, ждать появления зоны (как в прошлой стратегии) не нужно.
  • Наличие дна подтверждает и ЗигЗаг.

На уровне подтвержденной свечи (по уровню тени) ставим отложенный ордер Buy Limit. Целевой уровень прибыли — 10 пунктов, на таком же уровне в обратную сторону ставим и стоп.

Синим цветом ЗигЗаг обозначает максимумы, красным — минимумы. На скрине видно формирование фрактала вниз (красная стрелка), которое совпало с красной точкой ЗигЗага. Выставляем ордера (их уровни указаны на скрине сверху вниз в следующем порядке: Take Profit, Buy Limit, Stop Loss. После выставления ордеров цена ушла вверх и зацепила ордер только несколько свечей спустя. Точка открытия сделки по ордеру указана голубой стрелкой. На этой же свече произошло и автоматическое закрытие позиции по тейк-профиту. Стоп при этом зацеплен не был.

Условия открытия короткой позиции:

  • Фрактальный индикатор нарисовал фрактал вверх.
  • Наличие вершины подтверждает и ЗигЗаг.

Принцип постановки ордеров аналогичный, с той лишь разницей, что нужно установить отложенный ордер Sell Limit. На свече, обозначенной красной стрелкой, видим соблюдение всех условий: одновременное появление точки ЗигЗага и стрелки вверх фрактального индикатора. На свече, на которую показывает голубая стрелка, сработает Sell Limit и на этой же свече сделка закроется автоматически.

Эта стратегия нестандартна тем, что здесь предлагается обратный принцип действия. Фрактальная теория подразумевает торговлю на пробой. Здесь же сочетание двух похожих индикаторов позволяют находить точки на отскок, то есть «против большинства». И против большинства также ведут торговлю маркетмейкеры, и данная стратегия предусматривает повторение их действий с небольшими целями по прибыли. Стратегия относительно универсальная, но для каждой пары нужно подбирать длину стопа и тейк-профита.

Заключение. Для начинающих трейдеров фрактальная теория может показаться сложной. Хотя паттерн относительно неплохо различимый, он не формируется идеально. Из-за этого трейдеры принимают ложные неточные сигналы за рабочие. Хорошо о том, что такое фрактальная теория и как с ней работать на примере криптовалют, рассказано в цикле статей, первую из которых вы найдете по этой ссылке. Надеюсь, предложенные в обзоре стратегии вас заинтересуют. Если по ним остались какие-либо вопросы, задавайте в комментариях, постараюсь ответить!

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом..
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

График цены EURUSD в реальном времени

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Market Review

Каждый трейдер должен знать, что такое фрактал на рынке Форекс. Стоит рассмотреть этот вопрос подробно, чтобы не возникало дополнительных вопросов и ошибочных действий из-за непонимания этого термина.

Что такое фрактал?

У фрактала нет точного определения. Это кривая, которая соответствует одному из параметров:

  • наличие сложной структуры при любом увеличении;
  • считается самоподобной;
  • есть дробная размерность;
  • возможно построить рекурсивными процедурами.

В жизни фрактальность сводится к тому, что какую-то сложную задачу делят на части. Таким образом, их применяют в решении стратегических задач предприятия, для выполнения различных работ и так далее. Нередко физики прибегают к фракталам при выполнении сложных опытов. То есть, они выполняют тесты, чтобы доказать определенный факт.

Определение

Фракталы на Форексе имеют немного своеобразное значение. В мире финансов впервые этот термин ввел Билл Вильмс, который работал инвестором и трейдером. Он доказал, что фракталы позволяют определить вершины и впадины на графиках финансовых инструментов.

Цель фракталов на Форексе заключается в том, чтобы показать предельные локальные значения на определенном участке графика. Верхний фрактал состоит из пяти «свечей». Средняя представляет локальный экстремум. Соответственно, «нижний» фрактал считается его зеркальным отражением.

Важно. Третья «свеча» – это сигнал на продажу или на покупку соответственно. Сегодня фрактал – стандартный инструмент в одной из наиболее популярных торговых площадок MetaTrader 4. Он находится во вкладке «Список индикаторов».

Вот виды фракталов, которые применяются на финансовом рынке. Стоит рассмотреть подробнее, какие используются трейдерами.

  • Геометрические. Они представляют собой геометрические фигуры. Они получаются за счет построения простых или сложных фигур. Сначала требуется нарисовать основу, а потом уже ее отдельные части заменяются фрагментами. Всякий раз масштаб необходимо уменьшать. Когда изменения визуально практически невозможно рассмотреть, стоит получить представление о самом фрактале. Так, меняя основу и фрагмент, пользователь получает много разных геометрических фракталов. Вот какие применяются сегодня: Снежинка и Пирамида Коха, Линии Чезаро, Т-квадрат, Н-фрактал и так далее.
  • Динамические или алгебраические. Они появляются при изучении нелинейных динамических систем. Поведение матрицы описывается комплексной нелинейной функцией F(z). Вот какие подвиды сегодня применяются на Форексе: фрактал Галлея, фрактал Ньютона и многие другие

У каждого типа есть свои нюансы, о которых не стоит писать в данной статье, так как это займет много времени. При желании каждый может ознакомиться с ними дополнительно. В противном случае статья будет больше похожа на научный труд.

Билл Вильямс рассматривает фракталы с технической стороны и делит их на следующие типы:

  • истинный на покупку;
  • ложный на покупку;
  • истинный на продажу;
  • ложный на продажу.

Справка. Ложными называются фракталы, которые не вписываются в базовую модель. С помощью инструмента Аллигатор их идентифицируют, чтобы не обращать на них внимания. Это поможет сэкономить деньги трейдера, так как помогает уберечься от финансовых ошибок.

Плюсы

Есть несколько достоинств у них:

  • снижение рисков при проведении торгов на бирже;
  • изучение тенденций, что позволяет заключить более выгодную сделку;
  • полезный инструмент, который доказал получение прибыли при грамотном его использовании;
  • детальное изучение, как ведет себя рынок в заданный момент времени, учитывая внешние факторы воздействия;
  • трейдер выбирает удобную для него стратегию для работы.

Но не все так радужно на самом деле.

Минусы

Существуют и недостатки работы с этим финансовым инструментом, а именно:

  • применение доступно не всегда;
  • требуется изучить немало справочной литературы и тренироваться на практике, чтобы отличить разные виды фракталов;
  • инструмент не всегда гарантирует точный результат;
  • есть ложные фракталы;
  • необходимо использовать их вместе с другими финансовыми инструментами.

То есть, это инструмент для опытных трейдеров. Поэтому необходимо набраться опыта, чтобы его использовать. Однако это делается и на демо счете, который есть на большинстве торговых площадках Форекс.

Торговля по фракталам на Форекс

Необходимо понимать, как происходит работа на финансовом рынке с этим инструментом, чтобы его использовать для получения прибыли. Цель всей работы – это вовремя заметить фрактал и правильно интерпретировать его. Динамика зависит от цен, поэтому минимальное и максимальное значение не всегда является таким, как указано в учебниках. Главное, чтобы он указывал на экстремум в заданном тренде.

Требуется учитывать следующее:

  • надежность фрактала зависит от таймфрейма заданного тренда;
  • чем меньше таймфрейм, тем ниже вероятность появления ложных сигналов (однако в этом случае идеальный момент точки входа теряется);
  • при появлении разнонаправленных тенденций придется долго ожидать пробоя в одну или в другую сторону;
  • если закрытие прорывной свечи происходит далеко за пределами уровня продажи или покупки, то открывают сделку на меньший временной отрезок.

Важно. Надежность использования фракталов напрямую зависит от временного отрезка, выбранного для проведения сделки. Рекомендуется работать с длительными временными отрезками, чтобы не сделать ошибку при виде ложного фрактала.

Условия использования

Требуется знать, когда допускается использовать этот финансовый инструмент для работы.

  1. Если получится построить прямыми или кривыми линиями тренды на рынке.
  2. Подтверждение тренда. Если на рынке ценам не удается пробить экстремум, который был задан в рассматриваемый период, то можно быть уверенным, что это тренд.
  3. Увидев тренд, необходимо еще немного подождать, чтобы изучить: действительно это он или флетовое движение. Если цена не пробивает экстремум, то стоит готовиться к входу в сделку.
  4. Если фрактал, который дает сигнал на покупку, находится выше красной линии (зубов аллигатора), то стоит выставлять отложенный ордер на сделку, который будет на несколько уровней выше фрактального экстремума.
  5. Если фрактал немного ниже зубов аллигатора, то требуется открывать сделку на несколько пунктов ниже.

Это случаи, когда фракталы помогают зарабатывать деньги при торговле на Форекс. В иных случаях стоит отказаться от их использования.

Как установить на графике?

Это сделать несложно. Обычно трейдеры используют площадку MetaTrader 4. Этот финансовый инструмент входит в набор стандартных, поэтому достаточно только кликнуть на «Список индикаторов» -> Билл Вильямс -> Fractals.

Важно. Не все площадки поддерживают этот инструмент по умолчанию. Если он отсутствует, то его скачивают на специализированных сайтах. Далее требуется выполнить распаковку в папку, где содержатся другие финансовые инструменты, помогающие торговать на Форекс.

Необходимо понимать, что безупречные финансовые инструменты отсутствуют. В данном случае видно большое количество фракталов, некоторые из которых будут ложными. Ели ориентироваться на них, то результат окажется неудовлетворительным. Поэтому вместе с фракталами рекомендуется использовать другие инструменты типа MA, RSI, Стохастик и так далее.

Торговля на пробой фрактала

Это стратегия, которая используется начинающими и профессиональными трейдерами. Она гибкая и универсальная. Лучше всего показала себя на паре EUR/USD. Для работы используют следующие инструменты:

  • Moving Average (Smoothed/Closed/период 135);
  • Фракталы Билла Вильямса.

Необходимо покупать валюту, если:

  • цена находится выше границы MA;
  • требуется поставить отложенный ордер Buy Stop по уровню фрактала;
  • take profit = 115, stop loss = 65;
  • если ордер не был активирован, его удаляют и делают новые настройки.

Если формируется сделка на продажу, то требуется установить настройки take profit = 120, stop loss = 65.

Важно. Рекомендуется использовать функцию stop loss, если одновременно действует несколько сделок. Это позволит автоматически закрыть сделку.

Уровни поддержки/сопротивления

Опытные трейдеры знают, что их сложно строить из-за субъективности инструмента. То есть, при построении линии поддержки или сопротивления, сложно сразу сказать, все ли правильно делается. Вот как необходимо работать:

  • взять график;
  • увеличить число периодов до 31 – 35;
  • сформировать линии уровней поддержки и сопротивления, согласно имеющимся экстремумам.

Исходя из этого, трейдер понимает, как в дальнейшем будут вести себя цены на рынке. Если же не использовать фрактальность, то любой график будет пестрым от линий, поэтому его будет невозможно увидеть. Лучше всего смотреть последние события, чтобы делать вывод о том, как в дальнейшем поведут себя цены на мировом рынке.

Линии тренда

Это еще один популярный метод использования фракталов. В этом случае необходимо:

  • изучить график;
  • провести прямые через экстремумы;
  • понять, в каком тренде находится цена.

Эта техника позволяет понять, насколько сильно упал курс акций или валюты за заданный период времени и стоит ли входить в сделку на покупку или продажу.

Определение тренда с помощью индикатора

MetaTrader 4 обладает большим количеством встроенных индикаторов, которые помогают быть успешным на рынке Форекс. Они позволяют изучить, в каком направлении движутся цены на мировом рынке. Таким образом, благодаря последовательности экстремумов трейдер понимает, что произойдет с ценой в ближайшее время.

Справка. Эти индикаторы не гарантируют, что через несколько минут тренд не изменится. Однако пользователи видят, что чаще происходит: пробивание нижних или верхних экстремумов.

Для определения флета необходимо, чтобы верхние и нижние экстремумы располагались на одном и том же уровне.

Определение флетового движения

Инструмент Fractals используют, чтобы обнаружить флетовые движения на ранних этапах. Для этого достаточно увидеть несколько примерно одинаковых фракталов примерно на одном и том же уровне для верхней или нижней границы. Однако речь идет о кратковременных флетах. При комбинировании информации с продолжительными временными рамками можно выделить консолидацию в консолидации.

Справка. Необходимо помнить, что рынок непредсказуем, поэтому такой метод не дает 100% гарантии положительного результата, как и любой другой.

Форекс стратегии на фракталах

Сегодня трейдеры применяют большое количество стратегий торговли на Форексе при использовании фракталов. Подходящими для опытных и начинающих считаются:

  • пробойный фрактал;
  • безрисковая стратегия;
  • Молния.

Стоит рассмотреть их подробнее, потому что ими пользуются новички и акулы финансового рынка.

Пробойный Фрактал

Эту стратегию принято использовать на парах евро/доллар. Рекомендуется применять ее в период активности лондонской и Американской биржи. Обычно это с 6 утра до 12 дня.

Суть стратегии заключается в том, что среднее расстояние до установки take-profit немного выше или ниже (в зависимости от тенденции рынка), чем точка экстремума. То есть, если тенденция на повышение, то необходимо покупать валюту и наоборот: когда курс снижается, то валюту требуется продавать. При этом оптимальное значение take profit = 120.

Стратегия безрисковая

Эта стратегия считается простой, поэтому ее часто используют начинающие трейдеры. Трейдеры чаще используют пару евро/доллар. Необходимо использовать:

  • индикатор фракталов со стандартными настройками;
  • оптимальные временные рамки D1.

Правила торговли следующие:

  • при открытии фрактала вверх открывают сделку на продажу (важно действовать быстро, так как фракталы работают с небольшим отставанием);
  • время выхода из позиции – это конец дня;
  • когда фрактал работает вниз необходимо открывать сделку на покупку (выход тоже происходит в конце операционного дня).

Важно. Недостаток стратегии заключается в невозможности установить параметр stop loss.

Рекомендуется иметь на депозите крупную сумму, чтобы не потерять все при флетах, которые не меняют общую картину.

Стратегия Молния

Тут тоже рекомендуется торговая на паре евро/доллар. При этом тайм-фрейм может быть разным. Помимо фракталов используют каналы Фибоначчи с настройками 0,15, -0,15, -0,85 и -1,15.

Алгоритм торговли следующий:

  1. Работа начинается при обнаружении двухфрактального тренда. Расстояние между верхним и нижним экстремумом должно быть от 20 до 100 пунктов. Чем меньше расстояние, тем ниже будет прибыль трейдера.
  2. После формирования фракталов необходимо построить канал Фибоначчи.
  3. Когда появится третий фрактал, требуется провести параллельную линию канала Фибоначчи. То есть, перемещается уже имеющаяся линия.
  4. Потом требуется построить два уровня. Первый (красная линия) горизонтальный и идет через второй фрактал. Второй идет в вертикальном направлении на пересечении уровня 15% и горизонтальной линии.
  5. Если тренд растущий, то выставляется отложенный ордер Buy Stop, когда он идет на понижение, то Sell Stop.
  6. Во время покупки stop loss ставят примерно на 40 пунктов ниже верхнего экстремума, а при продаже выше. Значение take profit должно быть в любой точке между первым и третьим фракталами.

Данная стратегия очень помогает заключает кратковременные сделки, чтобы получить быструю прибыль, пока действует заданный тренд на рынке. В долгосрочной перспективе такая тактика может оказаться провальной.

Рекомендации по использованию

Существуют правила работы на финансовом рынке с применением фракталов:

  • нерегулярность, которая проявляется в виде нестабильной волиатильности и резких ценовых бросках, которые ломают движение после формирования фракталов;
  • существуют ложные фракталы, поэтому стоит подождать с входом сделки, чтобы убедиться, что он истинный;
  • это локальные экстремумы, которые не гарантируют, что общая ситуация на рынке сохранится, поэтому нужно следить за волиантностью;
  • требуется действовать быстро, так как этот финансовый инструмент работает с задержкой.

Справка. Задержка этого инструмента не критичная. То есть, тейдер входит в сделку не по лучшей, но по оптимальной цене. При этом снижется риск потери денег.

Таким образом, фракталы – это популярный и эффективный финансовый инструмент, который позволяет снизить риски при работе на бирже. Также с их помощью изучают тенденцию на рынке. Большинство торговых площадок предлагает работать с фракталами по умолчанию. Однако они бесполезны в чистом виде. Требуется дополнительно использовать другие инструменты, чтобы проанализировать ситуацию на рынке и понять, стоит ли входить в сделку.

Платформы бинарных опционов, выдающие бонусы за открытие торгового счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший, честный и надежный бинарный брокер. Идеально подходит новичкам и средне-опытным трейдерам.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Лидер по количеству торговых инструментов. Подходит только для трейдеров с опытом!

Добавить комментарий