Кластерные индикаторы стратегии торговли и особенности применения

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший, честный и надежный бинарный брокер. Идеально подходит новичкам и средне-опытным трейдерам.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Лидер по количеству торговых инструментов. Подходит только для трейдеров с опытом!

Торговая стратегия Stochastic Envelopes. Нестандартное сочетание стандартных индикаторов

Стратегия Stochastic Envelopes основана на стандартных индикаторах, которые уже присутствуют в МТ4.

Стандартные индикаторы интегрированные в Meta Trader 4 — это самые проверенные и исследованные инструменты технического анализа, эффективность которых доказана временем.

Тем не менее, несмотря на то, что стандартные индикаторы стали основой для построения сотен всевозможных стратегий, большинство трейдеров не останавливаются в поисках Грааля, перебирая сотни пользовательских индикаторов.

Конечно, многие стандартные индикаторы страдают слабой информативностью, ведь они не показывают удобные стрелочки и не делают звуковые оповещения, но списывать их со счетов — большая глупость.

Хороший тому пример — стратегии, где используются нестандартные подходы в соединение стандартных индикаторов между собой, до которых догадывается лишь малое число трейдеров -)

И в сегодняшней статье мы познакомимся с одной из таких стратегий на основе нестандартного сочетания стандартных индикаторов.

Торговая стратегия Stochastic Envelopes

Стратегия Stochastic Envelopes — сочетает в себе нестандартный подход работы с каналом Envelopes, который наносится не на цену, а на стохастический осциллятор.

Стратегия имеет огромную историю применения на валютном рынке Форекс, поэтому после простой адаптации правил и настроек стала пригодна для применения и на рынке бинарных опционов.

Stochastic Envelopes может использоваться абсолютно на любых таймфреймах, что делает ее интересной, как для любителей быстрых сделок, типа турбо, так и для любителей взвешенной среднесрочной торговли.

ТОП-2 лучших русскоязычных бинарных брокеров:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший, честный и надежный бинарный брокер. Идеально подходит новичкам и средне-опытным трейдерам.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Лидер по количеству торговых инструментов. Подходит только для трейдеров с опытом!

Торговые условия

  • Активы — любые активы, которые присутствуют в торговом терминале МТ4 и совпадают с активами вашего брокера;
  • Рабочий таймфрейм — не имеет значения, стратегия универсальна и может работать абсолютно на любом таймфрейме;
  • Торговые сессии — предпочтительны активные для вашего актива;
  • Время экспирации опциона — 3-5 свечей выбранного вами таймфрейма (активность рынка играет немаловажную роль);
  • Рекомендуемые брокеры — предложенные на этой страничке.

Как уже отмечалось, все индикаторы на которых основана стратегия, уже присутствуют в МТ4. Нужно просто скачать шаблон стратегии и открыть в своём терминале.

Если ранее никогда не сталкивались с установкой стратегий, рекомендую посмотреть подробную инструкцию.

В вашем терминале стратегия должна выглядеть примерно так:

Индикаторы

Основой для создания стратегии стали два стандартных технических индикатора и осциллятор:

  1. Moving Average — трендовый стандартный индикатор, который сглаживает цену и отображает среднее ее значение за заданный период. В стратегии выполняет базовую функцию – отвечает за определение тренда.
    На график нанесен дважды: с периодами 60 и 21 (красная и желтая линия). Их размещение относительно друг друга указывает на направление тренда;
  2. Envelopes — стандартный трендовый индикатор, рисует канал из двух линий синего и красного цвета в первом дополнительном окне и выступает в качестве сигнального индикатора.
    В отличие от стандартного применения к цене, в нашей стратегии Envelopes взаимодействует со стохастическим осциллятором.
    Настройками можно изменять период расчета, что позволяет сужать или наоборот расширять канал (отсеивать шум);
  3. Stochastic Oscillator — стандартный осциллятор, в виде линии желтого цвета вместе с каналом Envelopes. В стратегии выполняет сигнальную функцию и дает выгодные точки входа на основе перекупленности и перепроданности рынка, а также пересечения границы канала Envelopes.

Сигналы стратегии Stochastic Envelopes

Торговля по стратегии Stochastic Envelopes происходит сугубо в сторону тренда, который определяется с помощью скользящих средних:

  • Так, если скользящая с периодом 21 находится над скользящей средней с периодом 60 (желтая линия находится над красной) — тренд бычий;
  • Если скользящая с периодом 21 находится под скользящей средней с периодом 60 (желтая линия находится под красной) — тренд медвежий.

Итак, давайте перейдем непосредственно к сигналам:

Сигнал на повышение:

  1. На рынке восходящий тренд (желтая линия скользящей средней находится над красной);
  2. Стохастический осциллятор выходит из зоны перепроданности (от 0 до 20);
  3. Линия индикатора Stochastic Oscillator пересекает красную линию индикатора Envelopes снизу вверх.

Время экспирации опциона зависит от выбранного вами таймфрейма и активности рынка, однако находится в пределах 3-5 свечей выбранного вами таймфрейма.

Пример точки входа:

Сигнал на понижение:

  1. На рынке нисходящий тренд (желтая линия скользящей средней находится под красной);
  2. Стохастический осциллятор выходит из зоны перекупленности (от 80 до 100);
  3. Линия индикатора Stochastic Oscillator пересекает синюю линию индикатора Envelopes сверху вниз.

В заключение стоит отметить, что стратегия на стандартных индикаторах Stochastic Envelopes , в отличие от многих других тактик, не заточена на поиск глобальных точек разворота тренда, а ориентирована именно на короткие входы с небольшим временем экспирации в сторону основной тенденции.

Для тестирования рекомендую бесплатный демо счет, либо тестер стратегий.

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

Тестируем паттерны кластерного анализа, ч. 1: ретест точечного объема в кластере

Предисловие (кто спешит, можно не читать, и переходить сразу к результатам)

Что меня всегда удивляло в теме объемного анализа, и в частности кластерного — несмотря на обилие публикаций, подходов и школ в этой теме, почти нигде нет результатов статистических исследований, или хотя бы ссылок на таковые (отдельные ссылки я встречал разве что у Живаса, но они были эпизодичны). Возникает вопрос: почему так? Складывается такое ощущение, что сама идея залезть внутрь бара и разобраться, сколько там было покупок и продаж, представляется авторам уже достаточным cutting edge и ноу-хау, чтобы еще и всерьез заниматься тестированием своих подходов. Итог достаточно предсказуем: большинство предлагаемых методик являются как бы иллюстративными, «формальным знанием», которое на практике зачастую не работает, а если работает, то неизвестно — когда и на чем?

Чтобы исправить это положение, решено создать советник, который использует объемные данные, предоставленные сервисом Cluster Delta, и, попытается исполнить те или иные паттерны КА на материале форексного золота H4 (XAUUSD spot). Объемы будут браться из склейки фьючерсов CME. Нас интересует не абстрактная «истинность» паттернов, а их торговая применимость, потому тестировать мы будем частную реализацию этих идей в виде конкретной торговой системы, которая, безусловно, может быть и другой, потому в полученных результатах предстоит еще отделить эффективность или неэффективность самого паттерна от реализации ТС. Тем не менее, она послужит отличной базой для дальнейших исследований, это будет что-то вроде тестовой лаборатории. Кроме того, как я заметил, даже мой очень среднесрочный стиль торговли требует частого присутствия у монитора, в противном случае нужные точки входа будут пропущены; либо же для слежения за ними потребуется задействовать много ресурсов внимания и времени. Потому, полученный робот, если он будет удачен, может использоваться как средство полуавтоматической торговли. Наконец, средства визуализации могут стать основой для удобного индикатора в Метатрейдере, чтобы не пришлось дополнять его другими платформами, и позволят отобразить кластеры прямо на свечном графике.

Когда я начинал эту разработку, я даже приблизительно не представлял, какой объем работы придется проделать. Я рассчитывал управиться за 2-3 недели, но сейчас я смотрю на первые объемные логи и понимаю, что они заканчиваются 24 октября, то есть процесс занял практически 2 месяца, разумеется с учетом того, что работа велась, в среднем, не более 3 часов в день. Количество нюансов, коллизий и «почти неразрешимых» задач, через которые требуется пройти просто для того, чтобы заставить систему получать, транслировать объемные данные и корректно обрабатывать простейшие задачи на кластерах, не поддается никакому описанию и осмыслению. Я впервые почувствовал, что ввязался в работу над «вечным проектом», который просто невозможно закончить. Самые трудозатратные задачи были: заставить сервера CD выдавать данные в нужном виде, заставить кластера из фьючерса корректно отображаться на графике форекса, бесконечные коллизии между ценами фьючерса и форекса и бесконечные логические нюансы обработки кластеров, смены их статуса, взаимодействия друг с другом и с ордерами. Тем не менее, это было сделано. И вот что вышло.

Реализация

Советник состоит из двух главных блоков. В первом обсчитываются объемные свечи и создаются, а затем изменяются кластера. Во втором кластера обрабатываются и торгуются. Сами кластера реализованы в виде объектов отдельного класса Cluster. Советник обрабатывает массив этих объектов, который организован по принципу очереди: каждый новый кластер становится в ней первым и вытесняет последний. Брать данные непосредственно с сервера каждый раз очень долго, поэтому создана система объемной истории, которая организует полученные тики в .csv файл, в котором повторяются три строки: время тика (окончание объемного профиля; его начало всегда совпадает с началом 4-часовой свечи), набор цен, набор соответствующих объемов. Выглядит это следующим образом:

Файлы получаются довольно увесистыми: лог за 2020-й год весит 8.5 мегабайт, но, конечно же, скорость вырастает в разы. Данные с сервера берутся на каждый 1000-й тик тестера, в итоге средний разрыв между двумя обновлениями составляет полчаса. Для работы на H4 это конечно не идеал, но даже такой объем данных обрабатывается ужасающе долго. Тест на материале всего года занимает примерно 20 минут. А если несколько изменить настройки обработки кластеров, он растягивает аж до 50! Анализ логов тестирования и поочередное исключение блоков вычислений показывает, что основная масса времени тратится, как ни странно, не на обсчет объемов, а на создание кластеров. Перед созданием нового кластера тестер простаивает иногда по 10 секунд. Поочередное исключение показывает, что это в равной степени вызвано как самой функцией создания объекта, так и перебрасыванием кластеров в массиве указателей. Исключение того и другого снижает время обработки на 40% в каждом случае. Не совсем понимаю, почему такие трудности вызывает обработка объектов, ведь они предельно просты и состоят из пары десятков переменных, конструктора и одного метода. А реализация вместо них, например, двумерного массива будет на порядок менее удобной. Возможно, что-то не так с использованием памяти. Пока не могу понять в чем дело. Соответствующая часть кода выглядит так:

Торговая система

Мы воспользуемся моим любимым паттерном в КА, который, если судить по графику, исполняется очень часто: ретест точечного объема в кластере. Что это значит: был поставлен значимый объем, цена от него ушла, затем вернулась на значительно меньшем объеме, и отскочила. Значимым объемом будем считать 15000 контрактов в диапазоне 0.5 доллара в течение 4 часов (это максимальный фильтр для графика после 23 октября, он планомерно растет от начала года, как и объем торгов). Кластером будем считать два таких объема, стоящие рядом, в диапазоне 1 доллар. Уходом цены от кластера в направлении тренда, после которого открывается разрешение открывать сделки, будем считать следующий набор условий:
1. прошло более 3 свечей от кластера
2. цена ушла на 400 пунктов от кластера
3. хотя бы 3 свечи закрылись на расстоянии 250 пунктов от кластера
4. прошло не более 30 свечей от кластера

После этого, при возврате цены в область теста кластера (это будет диапазон в 75 пунктов выше и ниже кластера), мы анализируем торгуемый в этом месте объем. Если объем в диапазоне 1.5 доллара будет меньше, чем половина объема самого кластера и его ближайшего окружения (на которое налагается тот же фильтр в 15000 контрактов, иначе оно не учитывается — это надо для дифференциации особо крупных скоплений объема и обработке их на более «мягких» условиях), то мы выставляем отложенный ордер на расстоянии 350 пунктов в сторону тренда от кластера со стопом в 300 пунктов в обратном направлении от кластера. При превышении торгуемым на тесте объемом указанного лимита, ордер удаляется. Итоговый стоп получится 650 пунктов.

Да, я тоже ожидал другого от «самого точного из видов анализа», но в данной реализации короткие стопы не прокатят, и вот почему. Цели, которые нас будут интересовать — это продолжение среднесрочного тренда. Тейка у ордеров не будет, вместо этого работает трейлинг стоп размером 1200 пунктов. Поэтому войти нужно только в таком месте, от которого цена пойдет далеко без откатов, что требует бОльших стопов.

Тренд определяется при помощи MACD с параметрами 34, 16: положительный МАКД означает аптренд, отрицательный даунтренд. На аптренде открываются только покупки, на даунтренде — только продажи. Кроме того, мы будем исходить из логики «интереса игроков» в своем анализе, и поэтому, если кластер пробивается ценой на определенное (500 пунктов и выше для крупных кластеров) расстояние, мы считаем, что позиции не защищают, и исключаем его из торговли.

Ордера будут создаваться на каждой свече, где выполняются условия по тестовым объемам: повторные заявки необходимы, потому что в противном случае просто не получится зайти в позицию на большинстве трендов. Однако, если тест кластера превысил лимиты объема, и через 4 свечи снова превысил их, окно теста закроется и статус кластера, если он не был пробит, обнулится. То же самое случится, если цена снова уйдет на 400п от кластера. В этом случае он может снова торговаться по тренду, только если будут повторно выполнены наши 4 условия. Одновременно может быть открыта только одна позиция: тест с доливками при мин. набранном профите показал ухудшение результатов. Лот фиксированный, 0.1 для депозита в 1000$. Ну что ж, посмотрим на результаты?

Результаты

Первый вариант для базовой конфигурации, описанной выше. Период с 2020.12.01 по 2020.12.01.

Баров в истории 2595
Смоделировано тиков 30074453
Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000.00
Спред 20
Чистая прибыль 688.05
Общая прибыль 2316.45
Общий убыток -1628.40
Прибыльность 1.42
Матожидание выигрыша 17.20
Абсолютная просадка 58.70
Максимальная просадка 556.94 (24.81%)
Относительная просадка 25.97% (473.78)
Всего сделок 40
Короткие позиции (% выигравших) 19 (31.58%)
Длинные позиции (% выигравших) 21 (28.57%)
Прибыльные сделки (% от всех) 12 (30.00%)
Убыточные сделки (% от всех) 28 (70.00%)
Самая большая
прибыльная сделка 333.51
убыточная сделка -70.01
Средняя
прибыльная сделка 193.04
убыточная сделка -58.16
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 2 (576.07)
непрерывных проигрышей (убыток) 6 (-396.36)
Макс.
непрерывная прибыль (число выигрышей) 576.07 (2)
непрерывный убыток (число проигрышей) -396.36 (6)
Средний
непрерывный выигрыш 1
непрерывный проигрыш 3

Рост достаточно неуверенный, перемежаемый длинными сериями убытков (почти на всех тестах это одни и те же два периода: флет середины августа и период высоконасыщенного сжатия волатильности в октябре, и особенно ноябре). Посмотрим на сделки. Вот примеры удачных заходов по тренду. Кластера отображаются желтыми кружками; размер кружка зависит от величины кластера. Красные стрелки означают, что кластер был пробит в ту или другую сторону. Зеленые — кластер исполнил все наши условия и его можно торговать:

А вот примеры плохих сделок в августе. Ровный разворот без отскоков вызвал последовательное срабатывание нескольких кластеров в бай, получены стопы. В дальнейшем советник так и не смог встать по тренду (обращаю внимание, что указанные выше торговая логика исполняется везде на 100%):

Радует, что система умеет отсекать потери на многих убыточных сделках. Вот например закрылись из-за первышения лимита ретеста баи после разворота (превышение объема на тесте отображается белой точкой). А затем точно так же селлы, у которых потом все равно бы сбило стопы:

Тем не менее, такую торговлю конечно нельзя назвать качественной. Если анализировать сделки, становится понятно, что вставать по четко выраженному тренду чаще всего не удавалось потому, что все кластера, от которых это можно было бы сделать, считались пробитыми (даже несмотря на то, что лимит пробоя был отодвинут до 500п, хотя изначально составлял 250). Попробуем отказаться от логики «защиты позиций» и предположим, что цена возвращается на место большого объема по каким-то другим, неизвестным причинам, которые, в свою очередь, могли определить и появление этого объема. Полностью выключаем систему контроля пробития кластеров. Годовой тест вырастает до умопомрачительных 50 минут, но это стоит того, давайте посмотрим:

макд без сломов

Баров в истории 2595
Смоделировано тиков 30074453
Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000.00
Спред 20
Чистая прибыль 913.82
Общая прибыль 2617.87
Общий убыток -1704.05
Прибыльность 1.54
Матожидание выигрыша 19.44
Абсолютная просадка 94.02
Максимальная просадка 673.62 (32.28%)
Относительная просадка 32.28% (673.62)
Всего сделок 47
Короткие позиции (% выигравших) 21 (38.10%)
Длинные позиции (% выигравших) 26 (34.62%)
Прибыльные сделки (% от всех) 17 (36.17%)
Убыточные сделки (% от всех) 30 (63.83%)
Самая большая
прибыльная сделка 333.51
убыточная сделка -70.92
Средняя
прибыльная сделка 153.99
убыточная сделка -56.80
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 4 (240.67)
непрерывных проигрышей (убыток) 7 (-449.91)
Макс.
непрерывная прибыль (число выигрышей) 586.91 (3)
непрерывный убыток (число проигрышей) -449.91 (7)
Средний
непрерывный выигрыш 1
непрерывный проигрыш 2

Винрейт вырос с 30 до 36%, при том что количество сделок несколько увеличилось (40 и 47). Показатели просадки тоже возросли, но бОльший коэффициент прибыльности увеличил чистую прибыль, а главное — несколько сгладилась кривая баланса и меньшее влияние оказали на счет убыточные периоды. Теперь система берет больше трендов, но в убыточные периода остается много стопов: цена отскакивает от кластера ровно на то расстояние, чтобы исполнить отложенники, и возвращается, чтобы его пробить:

При этом обнаруживается, что более агрессивный вход, ближе к уровню кластера, почти всегда был бы выгоднее. Попробуем уменьшить расстояние от кластера, на котором мы выставляем отложенники, с 350 до 75 п. Это сразу же сократит размер стопа. Вот что у нас вышло:

макд без сломов отскок 75

Баров в истории 2595
Смоделировано тиков 30074453
Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000.00
Спред 20
Чистая прибыль 1306.49
Общая прибыль 3109.68
Общий убыток -1803.19
Прибыльность 1.72
Матожидание выигрыша 15.93
Абсолютная просадка 93.34
Максимальная просадка 515.56 (22.23%)
Относительная просадка 22.23% (515.56)
Всего сделок 82
Короткие позиции (% выигравших) 31 (29.03%)
Длинные позиции (% выигравших) 51 (19.61%)
Прибыльные сделки (% от всех) 19 (23.17%)
Убыточные сделки (% от всех) 63 (76.83%)
Самая большая
прибыльная сделка 361.00
убыточная сделка -43.42
Средняя
прибыльная сделка 163.67
убыточная сделка -28.62
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 2 (175.85)
непрерывных проигрышей (убыток) 10 (-282.75)
Макс.
непрерывная прибыль (число выигрышей) 361.00 (1)
непрерывный убыток (число проигрышей) -334.25 (9)
Средний
непрерывный выигрыш 1
непрерывный проигрыш 4

Несмотря на кратное увеличение сделок, заметно возросла прибыльность, уменьшилась макс. просадка, но, естественно, упал винрейт. По графику мы видим, что влияние неблагоприятных периодов еще более уменьшилось. Ордеров выставляется больше, но снижение стопов играет роль, плюс вырастают все прибыли. Вот пример в июне для сравнения с первой системой:

Такая эквити выглядит уже почти прилично. Это 130 годовых при «символическом» определении тренда, отсутствии каких-либо фильтров на флет, минимальной подгонке под график и отсутствии оптимизации рисков (лотик то подкрутить можно :D). Теперь остается только посмотреть, что будет, если мы вернем систему пробоя кластеров, и испытаем ее с коротким отскоком:

макд сломы отскок 75

Баров в истории 2595
Смоделировано тиков 30074453
Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000.00
Спред 20
Чистая прибыль 1363.58
Общая прибыль 2655.67
Общий убыток -1292.09
Прибыльность 2.06
Матожидание выигрыша 22.73
Абсолютная просадка 37.82
Максимальная просадка 584.87 (19.84%)
Относительная просадка 19.84% (584.87)
Всего сделок 60
Короткие позиции (% выигравших) 25 (28.00%)
Длинные позиции (% выигравших) 35 (17.14%)
Прибыльные сделки (% от всех) 13 (21.67%)
Убыточные сделки (% от всех) 47 (78.33%)
Самая большая
прибыльная сделка 361.00
убыточная сделка -42.51
Средняя
прибыльная сделка 204.28
убыточная сделка -27.49
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 3 (640.27)
непрерывных проигрышей (убыток) 15 (-424.29)
Макс.
непрерывная прибыль (число выигрышей) 640.27 (3)
непрерывный убыток (число проигрышей) -424.29 (15)
Средний
непрерывный выигрыш 1
непрерывный проигрыш 4

Отличие пожалуй только в том, что исключились некоторые убыточные сделки, что повысило прибыльность, хотя чистая прибыль та же, а винрейт даже пониже. Сложно сказать, что какой-то из двух последних вариантов обладает преимуществом, но они явно выгоднее предыдущих.

Несмотря на то, что оптимизация была очень небольшой, неправильно было бы не проверить систему на степень подгонки к графику, и для этого проведем бэкворд-тест на данных вне выборки, октябрь и ноябрь 2020. Каковы будут его результаты, я даже не представляю, вот буквально сейчас запускаю тестер. Вначале с пробитиями кластеров:

бэкворд макд отскок 75

Баров в истории 1267
Смоделировано тиков 4924852
Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000.00
Спред 20
Чистая прибыль 240.08
Общая прибыль 430.41
Общий убыток -190.33
Прибыльность 2.26
Матожидание выигрыша 26.68
Абсолютная просадка 19.24
Максимальная просадка 259.91 (18.14%)
Относительная просадка 18.14% (259.91)
Всего сделок 9
Короткие позиции (% выигравших) 4 (25.00%)
Длинные позиции (% выигравших) 5 (40.00%)
Прибыльные сделки (% от всех) 3 (33.33%)
Убыточные сделки (% от всех) 6 (66.67%)
Самая большая
прибыльная сделка 279.09
убыточная сделка -37.96
Средняя
прибыльная сделка 143.47
убыточная сделка -31.72
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 1 (279.09)
непрерывных проигрышей (убыток) 2 (-75.86)
Макс.
непрерывная прибыль (число выигрышей) 279.09 (1)
непрерывный убыток (число проигрышей) -75.86 (2)
Средний
непрерывный выигрыш 1
непрерывный проигрыш 2

Получилось довольно неплохо. Хорошая прибыльность, хотя по 9 сделкам сложно о чем-то судить. Система взяла несколько баев до свечи Трампа, и несколько селлов после. Заявка на селл непосредственно перед выборами была удалена, т.к. цена пробила ее потенциальный стоп:

Без сломов сделок будет намного больше, почти весь график ими утыкан:

бэкворд макд без сломов отскок 75

Баров в истории 1267
Смоделировано тиков 4924852
Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000.00
Спред 20
Чистая прибыль 738.80
Общая прибыль 1164.20
Общий убыток -425.40
Прибыльность 2.74
Матожидание выигрыша 41.04
Абсолютная просадка 76.89
Максимальная просадка 464.76 (33.49%)
Относительная просадка 33.49% (464.76)
Всего сделок 18
Короткие позиции (% выигравших) 9 (33.33%)
Длинные позиции (% выигравших) 9 (22.22%)
Прибыльные сделки (% от всех) 5 (27.78%)
Убыточные сделки (% от всех) 13 (72.22%)
Самая большая
прибыльная сделка 531.08
убыточная сделка -41.60
Средняя
прибыльная сделка 232.84
убыточная сделка -32.72
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 2 (656.18)
непрерывных проигрышей (убыток) 7 (-256.83)
Макс.
непрерывная прибыль (число выигрышей) 656.18 (2)
непрерывный убыток (число проигрышей) -256.83 (7)
Средний
непрерывный выигрыш 1
непрерывный проигрыш 3

Но, несмотря на это, а также несмотря на снизившийся винрейт, прибыльность возросла, и чистый результат лучше.

Одно маленькое «но»

Все это выглядело бы довольно неплохо, если бы мы были настолько необъективны, чтобы не сравнить все эти кластерные ухищрения со старым-добрым стохастиком. Для определения тренда используем тот же МАКД, входим по классике: при выходе стохастика из зон перекупленности и перепроданности (80 и 20) выставляем отложенники на расстоянии 350п от цены со стопом 300п в другую сторону (итоговый стоп — 650п). Не больше одной сделки за раз, никаких доливок и экспирация неисполненных ордеров через 5 свечей после выставления (это нужно, чтобы заявки на бай не висели, когда уже развился даунтренд, а продать нельзя, т.к. уже есть один ордер). Тест на том же периоде занимает (о ужас!) целую одну минуту 😀

Баров в истории 2595
Смоделировано тиков 30074453
Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000.00
Спред 20
Чистая прибыль 2264.55
Общая прибыль 3769.44
Общий убыток -1504.89
Прибыльность 2.50
Матожидание выигрыша 53.92
Абсолютная просадка 102.56
Максимальная просадка 425.05 (11.52%)
Относительная просадка 22.87% (266.12)
Всего сделок 42
Короткие позиции (% выигравших) 18 (50.00%)
Длинные позиции (% выигравших) 24 (37.50%)
Прибыльные сделки (% от всех) 18 (42.86%)
Убыточные сделки (% от всех) 24 (57.14%)
Самая большая
прибыльная сделка 393.62
убыточная сделка -70.01
Средняя
прибыльная сделка 209.41
убыточная сделка -62.70
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 2 (449.57)
непрерывных проигрышей (убыток) 4 (-207.77)
Макс.
непрерывная прибыль (число выигрышей) 449.57 (2)
непрерывный убыток (число проигрышей) -207.77 (4)
Средний
непрерывный выигрыш 1
непрерывный проигрыш 2

Результаты говорят сами за себя. Качественно другой винрейт, качественно другая прибыльность при таком количестве сделок (хотя кластерный вариант с макд без сломов и коротким отскоком не так далеко). Но самое главное в другом: этот советник был написан не за 2 месяца, а за 20 минут, и его значимая часть содержит… 20 строк кода. Оптимизации не было вообще, я просто проверил правильность исполнения торговой логики и прогнал его на всем промежутке, больше ничего не меняя.

Какой вывод из всего этого можно сделать? Я искренне убежден, что кластерный анализ — самый современный и эффективный подход к рынку, который, если им овладеть, может дать весомые результаты. Но в пересчете на отдачу от проделанной работы его вообще никак нельзя сравнить со стохастиком 😀 Не спорю, вполне возможно, все дело в том, что я неправильно его применяю, или использую лишь самые простые подходы — это покажут дальнейшие исследования. Но сначала я еще немного повожусь с няшкой-стохастиком 😀

Кроме того, можно поставить под сомнение логику «активного интереса» и защиту позиции: результаты при использовании кластеров безотносительно реакции цены на них как минимум несколько лучше.

А теперь внимание! Всем, кто каким-то чудом дочитал до этого момента (вы там еще живы??) — презент!

Выкладываю исполняемый файл кластерного советника. Вы сами можете изменить любые параметры и играться с настройками. Если вы премиум клиент Кластер Дельты, вы можете скачать объемные данные на любой инструмент и период времени. Нужный вам фьюч забейте в параметре Instrument (GC 12-17, например) и запустите советника на тест на требуемом промежутке. Он скачает данные и поместит их в файл volhist [дата начала теста].csv. Он будет находиться в папке C:\Program Files\MT4\tester\files. В дальнейшем, если есть хоть один файл, который начинается на «volhist», советник будет брать историю объемов оттуда, не подключаясь к серверу. (Для клиентов CD, учтите: иногда надо удалять в терминале список глобальных переменных во вкладке Сервис, иначе советник не будет подключаться к серверу, так устроена система CD). Список параметров с описанием:

TF=240;//Таймфрейм в минутах. Ни на чем кроме H4 не тестил, хотя везде в проге прописана абстракция над ТФ, но за другие поручиться не могу.
useMACD=true;//Использовать ли МАКД. Если нет, торговля независимо от тренда. Результаты у меня были значительно хуже.
MACDslow=34;
MACDfast=16;//Параметры МАКД. От уменьшения никакого положительного эффекта не увидел, наоборот пропускаются сделки по тренду из-за коротких задергов в другие стороны.

testkoef=0.5; //критическая часть bigvolume для теста — Сколько должны наторговать на тесте от объема самого кластера и его значимого окружения, чтобы отменить сделку.

UseTrailing = true;//Выключатель трейлинг стопа
MinProfit = 600; //порог включения трейлин стопа
TrailingStop = 1600;// величина трейлинг стопа
TrailingStep = 10; // шаг трейлинг стопа

Параметры трала, все просто.

OpenAdditionalOrders=false;
EnoughProfitToOpen=1200; //можно доливаться, если позиции в мин профите

Параметры доливок к открытой сделке.

gonelimit=400; //цена мин. ушла от кластера — На сколько цена должна уйти по тренду от кластера.
passedlimit=3; //свечей мин. прошло с кластера — Сколько должно пройти свечей чтобы можно было торговать кластер.
testrange=75; //область теста — какой диапазон вокруг кластера считается его тестом
singleclsfilter=7000; //фильтр на отдельный кластер 0.5 — с каких объемов выделяем кластер 0.5
before0101=6000; //фильтр на отдельный кластер 0.5 — то же до 01.01.17
before0307=9000; //фильтр на отдельный кластер 0.5 — до 03.07.17
after0307=10000; //фильтр на отдельный кластер 0.5 — после 03.07.17
after0815=13000; //фильтр на отдельный кластер 0.5 — после 15.08.17
after1023=15000; //фильтр на отдельный кластер 0.5 — после 23.10.17
clscreatekoeff=2; //коэфф для создания кластера — сколько минимальных объемов должно быть в диапазоне 1$ для создания кластера

newclusterlimit=200; //когда новый кластер отделяется от предыдущего — иначе считает объемы одним кластером
lastcandlesaway=250; //последние свечи должны закрыться от кластера на расстоянии — см. условие входа в сделку №3
awaylimit=3; //мин. свечей закрылось над\под кластером — то же, кол-во свечей
tradelimit=75; //неразличение последних двух кластеров при торговле — чтобы не торговать лишние сделки, берем только последний из двух близких кластеров (параметр определит, насколько близких)
cancelbynewcls=75; //разница цен, при которой новый кластер отменяет предыдущий — если новый кластер выше(в даунтренде), то прежний считается сломан

bouncelimit=75; //отскок для сделки — на каком расстоянии от кластера ставятся отложенники
stoploss=300; //над уровнем кластера — стопы в обратном направлении от кластера
cancellevel=500; //уровень отмены кластера (над уровнем кластера) — на сколько цена должна зайти за кластер против тренда, чтобы считать его пробитым (если хотите тестировать без пробитий — поставьте лишние три нуля в конце этого параметра и cancelbynewcls)
retestperiod=4; //мин промежуток для отмены на повторном объемном тесте — время от первого превышения лимита на тесте до такого, которое сбросит кластер
timetotest=4; //окно для теста — то же самое, но сброс будет просто по прошествии времени с первого превышения лимита

tradecandles=30; //торгуем последних свечей — чтобы не зацеплять старые неактуальные кластера
lot=0.1;// лотность

В том же архиве кидаю объемную историю для золота на весь год, на которой все это тестировалось. И кусок, использованный для бэкворд теста. Любую другую могут сделать клиенты CD по инструкции выше.

И, конечно, звезда сегодняшнего вечера — суперсоветник на стохастике из 20 строк, его даю в исходном коде, такую штуку напишет любой 😀

На этом все. Если вы видите что-то, что можно было улучшить в торговой логике — подскажите, и, если идея мне понравится, я поэкспериментирую с кодом советника. Или же если у вас есть другие интересные паттерны кластерного и объемного анализа (в т.ч. с дельтой, бигтрейдс, и т.д.) — можете изложить, возьмем на разработку. Только учтите, что для алгоритмизации нужны полностью формализованные паттерны, а не просто «если поперла красная дельта» 😀

Кластерный индикатор объема: детальное, максимально точное изучение всех сделок, заключенных на рынке

Если возникает необходимость определить степень активности «профессиональных денег», которые оказывают непосредственное влияние на состояние биржи валют в целом, совершенно незаменимы индикаторы объема кластерного вида. Именно благодаря им становится возможным провести учет происходящего на рынке дисбаланса между спросом и предложением, одновременно определяя присутствующее в конкретный момент настроение. Таким образом, трейдеру намного проще повторять движения опытных, профессиональных игроков.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Где смотреть кластерные объемы

Для четкого понимания, что собой представляют «кластерные индикаторы» для MetaTrader, необходимо, прежде всего, разобраться, что составляет основу кластерного анализа. Стоит отметить новизну данного явления, что особенно важно для трейдеров. Собственно говоря, это изучение кластерных графиков, которые являются преобразованием ордера биржевой ленты в тот вид, что максимально удобен для чтения и восприятия.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Благодаря данному виду анализа, участники рынка получают уникальную возможность отслеживать активность коллег, находясь «внутри» ценового бара. При этом многое зависит от принципа построения последних, хотя иногда можно обойтись и без этого.

Кластерный анализ считается наиболее детальным, максимально точным, это связано с тем обстоятельством, что в его основу легла каждая отдельно совершаемая на рынке сделка. Объединение их посредством специальных математических действий, исходя из заданных критериев (величины объемов, промежутков времени, иное), предоставляется на выходе, как распределенный объем цены или кластер.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Как хорошо известно трейдерам, двигательной силой цены актива является борьба между интересами медведей и быков. Только при четком понимании данного аспекта, его в осознанном использовании, станет возможным разобраться с тем, каким именно образом рыночное настроение отражается непосредственно на объеме сделки. Новое движение происходит при динамике данного объема.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Поэтому следует признать очевидным – это первичный показатель, когда именно за счет кластерного анализа можно получить четкое представление относительно доминирующего на рынке настроения на конкретный промежуток времени.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Индикатор кластерного объема

Среди лучших алгоритмов, направленных на поиск объемов, стоит отметить индикатор под названием «HighVolumeBar VertikalHistogram». Особого интереса заслуживает его возможность отображать единые значения на любом таймфрейме, при условии, что не будет превышать Н4. Это может происходить благодаря следующему моменту: в качестве исходных данных используют минутный таймфрейм. У индикатора в MetaTrader есть такие состояния уровня, как:

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

  • сопротивления;
  • поддержки;
  • неопределенности.

На графике визуально их можно различать по цвету, рассчитывая по числу баров, заданных в настройках. К основным достоинствам данного индикатора можно отнести отображение силового уровня по текущим дням, вместо прошедших периодов, что характерно для большинства аналогичных алгоритмов.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Краткий перечень преимуществ

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

На сегодняшний день успешно используется усовершенствованная версия «HighVolumeBar VertikalHistogram v2», которая дополнена «указателем» вероятности правильного уровня силы в процентах. С его помощью намного проще определять возможное направление движения цены.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Воспользовавшись во время торгов показаниями индикатора, облегчается открытие сделки в направлении, противоположном выявленному уровню. Обязательным к исполнению условием становится момент входа в позицию – по окончании того дня, на протяжении которого выстраивались данные уровни. Если сказать проще – не рекомендуется входить в позиции до того, как закроется день.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Индикатор кластерного объема для МТ4

Среди не менее популярных, нельзя не отметить «ТРО» (Time Price Opportunity (Время-Цена-Возможность)), наряду «TPO-Range», дополняющим его. Благодаря данному алгоритму также можно определять силовые уровни (сопротивления и поддержки) путем прорисовывания их на графике.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Визуальное изображение в MetaTrader данного индикатора – набор гистограмм, которые отображаются непосредственно вблизи ценовых баров. Внешне очень похожи на выдаваемые кластерными индикаторами с применением в торгах на фондовых и фьючерсных рынках.

p, blockquote 16,0,1,0,0 —>

Базовый или «ТРО» может показать хорошие результаты, если вести торговлю внутри одного дня. Связано данное обстоятельство с обработкой исключительно новых данных меняющихся объемов. Проведение долго- или среднесрочной торговли, предполагает дополнительное использование «TPO-Range», который лучше добавлять поверх основной разметки.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

График индикатора «ТРО» с дополнением

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Характерной особенностью индикатора является следующее обстоятельство – цены предельно отрабатывают уровни сопротивления/поддержки, определяемые им, однако «ТРО» при этом не выступает в качестве основного инструмента. Чаще он играет роль фильтра, лучше всего подходящего для тех стратегий, где используют Стохастики.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Кластерные индикаторы для МТ4

К индикаторам нового поколения можно отнести «Cluster Volume». Здесь кластером выступает суммарный объем, который приходится на определенные, конкретные цены, по данному бару. Может считаться инструментом, способным выстроить кластеры, как гистограмму.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

«Cluster Volume» для MetaTrader

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Очевидно, что с его помощью можно практически мгновенно определить распределение объемов:

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

  • в зоне консолидации и/или разворота цены;
  • на уровнях поддержки с сопротивлением.

Главное, научиться с максимальной пользой применять полученную информацию.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Кластерные индикаторы объема, скачать для работы

Все описанные выше индикаторы можно абсолютно бесплатно скачать на специализированных сайтах. После тщательного изучения подробной инструкции не составит труда применить их во время торговли на большинстве рынках. Перечисленные системы относятся к наиболее распространенным из тех, что представлены на просторах Интернета.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Здесь же можно без проблем подобрать в большей степени сложные, которые касаются анализа дельт, кластеров, профилей рынка, разницы, появляющейся между количеством заключенных сделок на покупку/продажу. Это могут быть следующие варианты – «Volfix» либо «MarketDelta».

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Кластерные индикаторы Форекс

Благодаря применению кластерного анализа в терминале Metatrader, появляется возможность гораздо раньше определиться с тем, когда и как быстро произойдет движение рынка. Собственно говоря, это внутрибарное исследование количества тех сделок, что заключаются на каждом уровне внутри свечей.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Намного сложнее обстоят дела на рынке Форекс, что связано с доступностью для конкретного трейдера объема заключенных сделок у определенных брокеров. Им не доступен более широкий спектр настроений рынка. Это одна из причин, по которой особый интерес представляют кластерные объемные индикаторы для МТ4 и 5, открывающие доступ к полному объему совершенных сделок.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Кластерные объемы MT5

Тем более важно прислушаться к советам опытных трейдеров, которые рекомендуют скачивать следующие виды индикаторов:

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

  1. Кластерный индикатор MT5 HighVolumeBar VertikalHistogram, относится к достаточно интересным и популярным видам. Позволяет определять приоритетное направление, по которому будет происходить движение на рынке путем отображения уровней, которые могут потенциально становится целевыми для дальнейшего рыночного движения. Интерес представляет высокая точность показаний.
  2. Несколько индикаторов, но на платной основе, их можно отыскать в интернете.

Очевидно, что кластерных индикаторов для МТ5 совсем немного, что обусловлено меньшей популярностью платформы, если сравнивать с МТ4.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Кластерные объемы для МТ4 бесплатно

Сегодня не составит большого труда выбрать из представленного множества вариантов индикаторов тот, что полностью соответствует всем заявленным требованиям. Причем это можно сделать абсолютно бесплатно. Но это, если говорить о МТ4, с 5-й версией дело обстоит несколько иначе.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Связано данное обстоятельство с низкой востребованностью версии, что и объясняет небольшое количество предложений. Хотя за определенную плату вполне реально подобрать подходящие варианты.

Кластерные объемы Форекс

Сложно спорить со следующим, вполне очевидным обстоятельством – на любом рынке всегда присутствует определенный процент победителей и побежденных. Это неизменный закон, для того, чтобы выиграть, должны быть проигравшие, чьи деньги станут основой успеха других игроков.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Стать победителем, безусловно, сложно, но вполне возможно, если находиться в постоянном поиске успешных стратегий. Не менее важно умение применять их на практике. На данном этапе незаменима помощь кластерного анализа, позволяющего без особых усилий получить необходимые навыки. Хотя новичкам лучше все же начать с других видов анализа, менее сложных на этапе изучения.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Кластерный индикатор MT5

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

В качестве оптимального, отдельного внимания заслуживают кластерные индикаторы для МТ5. Однако чаще всего их приходится покупать, т.к. в свободном доступе отыскать достаточно сложно.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Кластерный анализ объемов на Форексе

Воспользовавшись кластерным анализом, намного проще заметить даже незначительные манипуляции, совершенные крупным игроком на рынке. Хотя еще не придуман такой анализ, что может дать 100% гарантию.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

И вот тут большим преимуществом обладают именно кластерные объемы МТ5, но при небольшом проценте убыточных сделок.

Также это отличное дополнение к любым системам, своего рода, фильтр. Действительно, данное направление по праву считается сложным, что создает определенные трудности на этапах освоения. Без наличия серьезных практических навыков, определенного опыта, новичкам лучше не браться за метод.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Если говорить о преимуществах, то стоит отметить высокую работоспособность анализа, позволяющего увидеть множество интересных моментов, которые не доступны другим трейдерам. Данное обстоятельство дает весомое преимущество, позволяющее на шаг опережать остальных участников.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Кластерный график в Thinkorswim

Начнем обзор метода с того, что настройки графика устанавливают по умолчанию. При этом их дизайн не слишком привлекателен. Если активному трейдеру предстоит постоянно с ними работать, то важно обеспечить максимально возможное визуальное восприятие.

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

Для проведения качественной настройки графика терминала Thinkorswim, следует непосредственно после запуска перейти на закладку «Charts», вбить в поле «Symbol» тиккер (к примеру, SPY). По умолчанию будем иметь следующее:

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

Очевидно, картинку несколько сложно воспринимать визуально. Для того чтобы поменять дизайн, нужно выбрать значок с гаечным ключом и просто на него нажать. В следующем окне будут видны следующие детали:

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

p, blockquote 48,0,0,0,0 —>

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

Расположенные вверху вкладки помогут создать читаемый и воспринимаемый график. При этом можно не обращать пока внимания на три последние, касающиеся опционов, пар валют и фьючерсов.

p, blockquote 50,0,0,1,0 —>

Кластерный график объемов в МТ4

Необходим для получения точечного объема. Собственно, кластер является ценовым баром, который показан на графике в ином формате – баре, разделенном на уровни цен с демонстрацией проторгованного объема.

p, blockquote 51,0,0,0,0 —>

Несведущие люди, кроме негатива, вряд ли что-то смогут вынести из такого графика. Главное, не относится к нему, как к обычной картинке, придумывая выводы, которые никому не понятны. Подобного рода анализ точно не нужен, поскольку ведет только к одному банкротству, не оставляя места прибыли.

p, blockquote 52,0,0,0,0 —>

Поэтому напрашивается вывод – не умеешь читать сложные графики – займись изучением более простых и доступных!

Кластерный график объемов онлайн

Кластерные графики могут быть следующего вида:

p, blockquote 54,0,0,0,0 —>

  • объема;
  • дельты;
  • объема и дельты по цене;
  • количества заявок Ask и Bid.

Чтобы сделать проще визуальное восприятие, для подсветки максимальных объемов используют различные цвета с установлением:

p, blockquote 55,0,0,0,0 —>

  • нижней (minor) для фильтра мелких объемов;
  • верхней (major) границы.

Все то, что располагается ниже, чем нижняя из границ – подсвечиваться не будет. В основе данного анализа лежит кластер, который является, как уже говорилось, баром за определенный временной промежуток. При этом происходит суммирование объемов тиков по каждой из цен, что позволяет увидеть следующую картину:

p, blockquote 56,0,0,0,0 —>

  • как изменяется в указанный период цена;
  • каким образом происходит вливание объемов всех цен в данный период.

Бесспорным достоинством можно назвать возможность отслеживать все перемещения в режиме реального времени, что позволяет оперативно принять решение и внести необходимые корректировки.

p, blockquote 57,0,0,0,0 —>

Кластерный график онлайн бесплатно

Большинство специализированных сайтов предлагают в открытом доступе кластерные графики объемов. Грамотное их применение позволяет получить информацию по реальному вливанию денежных объемов на конкретный момент. И тут важно уточнение относительно возможности увидеть реальный объем денежных средств, внесенных в каждом из ценовых диапазонов конкретных свечей, вместо просто привычных свечей на графике.

p, blockquote 58,0,0,0,0 —>

Воспользовавшись данной информацией, даже рядовые трейдеры смогут отследить места рынка, в рамках которых поставщиками ликвидности готовятся позиции для определенного финансового инструмента.

p, blockquote 59,0,0,0,0 —>

Кластерный индикатор

Относится к набору индикаторов, способных разделить валютные пары на несколько отдельных валют. Благодаря им удается:

p, blockquote 60,0,0,0,0 —>

  • отслеживать колебания валют между собой;
  • определять потенциалы зарождающихся трендов;
  • получать сигналы торговли;
  • сопровождать средне- и долгосрочные позиции.

Все это объясняет востребованность и широкое применение индикаторов кластерного типа на рынке Форекса.

p, blockquote 61,0,0,0,0 —>

Кластерный индикатор объема NinjaTrader

К индикаторам нового поколения относится инструмент Cluster Volume. Путем построения гистограмм кластеров, позволяет получить исчерпывающую информацию относительно поведения цены.

p, blockquote 62,0,0,0,0 —>

p, blockquote 63,0,0,0,0 —>

Кластерный индикатор объема

p, blockquote 64,0,0,0,0 —>

Благодаря данному индикатору становится возможным для трейдера определить распределение объемов в зоне консолидации, на уровнях сопротивления, поддержки либо на участках разворота цены. Все это открывает перспективы для применения полученной информации с максимальной для себя пользой.

p, blockquote 65,0,0,0,0 —>

Применение кластерного анализа для сегментации рынка

Большинство из существующих и разработанных торговых систем содержат в своей основе объемный анализ.

p, blockquote 66,0,0,0,0 —> p, blockquote 67,0,0,0,1 —>

Именно кластерный подходит для проведения анализа любых временных интервалов либо таймфреймов. При этом не имеет значения используемая торговая система – скальпинг, интердей, среднесрочная или удержание позиции до нескольких недель.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Платформы бинарных опционов, выдающие бонусы за открытие торгового счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший, честный и надежный бинарный брокер. Идеально подходит новичкам и средне-опытным трейдерам.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Лидер по количеству торговых инструментов. Подходит только для трейдеров с опытом!

Добавить комментарий